#11729
趋势
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formula ID 232
研究报告
// 公式ID-232:楔形整理突破策略
// 策略类型:形态分析 + 突破确认
// 适用场景:楔形整理后的方向性突破
N:=20; // 楔形识别周期
M:=60; // 趋势确认周期
// 1. 楔形形态识别
// 下降楔形:高点连线向下倾斜,低点连线向下倾斜但更平缓
// 上升楔形:高点连线向上倾斜,低点连线向上倾斜但更平缓
HIGH1:=REF(HIGH,N);
HIGH2:=REF(HIGH,N*2);
LOW1:=REF(LOW,N);
LOW2:=REF(LOW,N*2);
// 下降楔形识别
DOWN_WEDGE:= HIGH<HIGH1 AND LOW>LOW1 AND HIGH<HIGH2 AND LOW<LOW2
AND ABS(HIGH-REF(HIGH,1))<ABS(LOW-REF(LOW,1));
// 上升楔形识别
UP_WEDGE:= HIGH>HIGH1 AND LOW<LOW1 AND HIGH>HIGH2 AND LOW>LOW2
AND ABS(HIGH-REF(HIGH,1))>ABS(LOW-REF(LOW,1));
// 2. 突破确认
// 下降楔形向上突破:价格突破前期高点连线
// 上升楔形向下突破:价格跌破前期低点连线
BREAK_UP:= CLOSE>HHV(HIGH,N) AND DOWN_WEDGE;
BREAK_DOWN:= CLOSE<LLV(LOW,N) AND UP_WEDGE;
// 3. 成交量确认(突破时放量)
VOL_CONFIRM:= VOL>MA(VOL,5)*1.2;
// 4. 趋势确认(中期趋势向上)
TREND_CONFIRM:= CLOSE>MA(CLOSE,M);
// 5. 买入信号:下降楔形向上突破 + 放量 + 趋势确认
BUY_SIGNAL:= BREAK_UP AND VOL_CONFIRM AND TREND_CONFIRM;
// 6. 卖出信号:上升楔形向下突破 或 止损触发
SELL_SIGNAL:= BREAK_DOWN OR (CLOSE<MA(CLOSE,20)*0.95);
// 7. 输出
选股: BUY_SIGNAL;
// 8. 绘图(可选)
DRAWICON(BUY_SIGNAL,LOW,'BUY');
DRAWICON(SELL_SIGNAL,HIGH,'SELL');
// 9. Warmup标注
// 需要N=20根K线识别楔形,M=60根K线确认趋势
// Warmup: MAX(N,M)=60根K线
回测统计
胜率
0.0%
平均收益
0.00%
夏普比率
1.42
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
| 市场状态 | 描述 | 胜率 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 牛市 Bull | 均线多头排列 + 指数创新高 | 0.0% | ~ 280 |
| 熊市 Bear | 均线空头 + 成交低迷 | 0.0% | ~ 110 |
| 震荡 Sideways | 指数在 5% 区间内震荡 | 0.0% | ~ 410 |
| 高波动 Volatile | VIX-like 指标偏高 | 42.0% | ~ 75 |
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