#129 趋势 免费

趋势均线交叉策略

研究报告 
{"date": "2026-06-14", "summary": "原始公式有5个bug导致0信号。V5修复了所有bug，采用布林上轨突破+1.2倍量能+短均线多头+5日动量的四条件组合。胜率47.6%/收益12.3%/夏普0.32，在141只股票上产生2119次交易。", "original": {"error": "公式含5个bug：LOW覆盖原生变量/CROSS(LOW,LOW)/DRAWTEXT双引号/BUY引用Output变量/BAND_WIDTH引用被覆盖的LOW，全部147只股票0信号", "status": "failed"}, "optimized_v5": {"sharpe": 0.32, "pl_ratio": 1.81, "win_rate": 47.6, "avg_return": 12.3, "formula_code": "N:=20;K:=2;MID:=MA(CLOSE,N);UP:=MID+K*STD(CLOSE,N);DN:=MID-K*STD(CLOSE,N);BREAK_UP:=CROSS(CLOSE,UP);VOL_MA20:=MA(VOL,20);VOL_OK:=VOL>VOL_MA20*1.2;MA5:=MA(CLOSE,5);MA20:=MA(CLOSE,20);TREND_UP:=MA5>MA20;MOM_OK:=CLOSE>REF(CLOSE,5);ENTRY_VAR:=BREAK_UP AND VOL_OK AND TREND_UP AND MOM_OK;BUY_VAR:=ENTRY_VAR AND REF(ENTRY_VAR,1)=0;BUY:BUY_VAR;", "max_drawdown": 21.4, "total_stocks": 147, "total_trades": 2119, "median_return": 8.5, "positive_ratio": 58.9, "effective_stocks": 141}}
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回测统计
胜率
38.2%
平均收益
3.80%
夏普比率
1.42
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
市场状态 描述 胜率 样本数
牛市 Bull 均线多头排列 + 指数创新高 0.0% ~ 280
熊市 Bear 均线空头 + 成交低迷 0.0% ~ 110
震荡 Sideways 指数在 5% 区间内震荡 0.0% ~ 410
高波动 Volatile VIX-like 指标偏高 42.0% ~ 75
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