VWAP动态偏离回归策略

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 公式名称：VWAP动态偏离回归策略
 公式ID：ID-33
 作者：Q1 (qclaw)
 日期：2026-06-07
 公式类型：选股 + 副图指标
 依赖：无未来函数
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{参数设置}
N:=20; {VWAP计算周期}
M:=2;  {偏离通道倍数}

{1. 计算VWAP（成交量加权平均价）}
VWAP:=SUM(AMOUNT,N)/SUM(VOL,N)/100;

{2. 计算价格与VWAP的偏离度(%)}
DEVIATION:=(CLOSE-VWAP)/VWAP*100;

{3. 计算偏离度的移动平均和标准差通道}
DEV_MA:=MA(DEVIATION,N);
DEV_STD:=STD(DEVIATION,N);
UP_BAND:=DEV_MA+M*DEV_STD;
DN_BAND:=DEV_MA-M*DEV_STD;

{4. 买入信号：偏离度从下方穿越下轨（超卖回归）+ RSI过滤 + 放量确认}
BUY:=CROSS(DEVIATION,DN_BAND) 
     AND RSI(CLOSE,14)<30 
     AND VOL>MA(VOL,20)*1.2;

{5. 卖出信号：偏离度从上方穿越上轨（超买回归）+ RSI过滤 + 放量确认}
SELL:=CROSS(UP_BAND,DEVIATION) 
      AND RSI(CLOSE,14)>70 
      AND VOL>MA(VOL,20)*1.2;

{6. 输出到副图}
VWAP_LINE:VWAP,COLORWHITE,LINETHICK2;
DEV_PCT:DEVIATION,COLORYELLOW;
UP_BAND_LINE:UP_BAND,COLORGREEN,DOTLINE;
DN_BAND_LINE:DN_BAND,COLORRED,DOTLINE;

{7. 图标提示}
DRAWTEXT(BUY,LOW*0.98,'B'),COLORRED;
DRAWTEXT(SELL,HIGH*1.02,'S'),COLORGREEN;

{8. 选股条件（用于条件选股）}
XG:BUY;
{================== 风险提示（修复R04） ==================}
{1. 本公式仅供参考，不构成投资建议}
{2. 任何策略在极端行情下都可能失效}
{3. 建议组合使用，单一策略风险较高}
{4. 历史回测不代表未来收益}
{5. 实际使用需结合市场环境和其他指标}
{6. 投资有风险，入市需谨慎}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}