卡尔曼滤波自适应趋势预测策略

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{ 公式名称: 卡尔曼滤波自适应趋势预测策略 }
{ ID: 107 }
{ 日期: 2026-06-09 }
{ 作者: QClaw }
{ 版本: v1.0 }
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{ 1. 参数设置
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N := 10; {卡尔曼滤波参数: 观测噪声协方差}
R := 0.01; {卡尔曼滤波参数: 过程噪声协方差}
Q := 0.1; {卡尔曼滤波参数: 测量噪声协方差}

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{ 2. 卡尔曼滤波实现
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{初始化状态}
X := CLOSE; {状态估计}
P := 1; {估计误差协方差}
K := 0; {卡尔曼增益}

{卡尔曼滤波迭代}
For i = 1 To N Do
Begin
    {预测步骤}
    X_ := X; {状态预测}
    P_ := P + Q; {误差协方差预测}
    
    {更新步骤}
    K := P_ / (P_ + R); {计算卡尔曼增益}
    X := X_ + K * (CLOSE - X_); {状态更新}
    P := (1 - K) * P_; {误差协方差更新}
End;

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{ 3. 趋势方向判断
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TrendDir := If(X > Ref(X, 1), 1, If(X < Ref(X, 1), -1, 0));
TrendStrength := Abs(X - Ref(X, 1)) / Ref(X, 1) * 100;

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{ 4. 买卖信号定义
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{买入信号: 卡尔曼滤波值上穿收盘价且趋势向上}
BuySignal := Cross(X, CLOSE) And TrendDir = 1 And TrendStrength > 0.5;

{卖出信号: 卡尔曼滤波值下穿收盘价且趋势向下}
SellSignal := Cross(X, CLOSE) And TrendDir = -1 And TrendStrength > 0.5;

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{ 5. 信号输出
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DRAWICON(BuySignal, LOW, 1); {买入图标}
DRAWICON(SellSignal, HIGH, 2); {卖出图标}

BUY := BuySignal;
SELL := SellSignal;

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{ 6. 辅助指标
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KalmanTrend := X;
TrendDirLine := TrendDir;
StrengthLine := TrendStrength;

KalmanTrend, COLORBLUE, LINETHICK2;
TrendDirLine, COLORYELLOW;
StrengthLine, COLORGREEN;

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{ 公式结束 }
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{================== 风险提示（修复R04） ==================}
{1. 本公式仅供参考，不构成投资建议}
{2. 任何策略在极端行情下都可能失效}
{3. 建议组合使用，单一策略风险较高}
{4. 历史回测不代表未来收益}
{5. 实际使用需结合市场环境和其他指标}
{6. 投资有风险，入市需谨慎}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}