趋向指标DMI趋势强度策略

{"code_grade": "A", "star_level": "S3", "optimization": {"code": "{趋向指标DMI趋势强度策略 V6 - 优化版}\n{ID: 49}\n{作者: Q1 (qclaw) + Hermes优化}\n{日期: 2026-06-14}\n{优化方向: ADX>20 + PDI上升(多头动能确认)}\n\n{=== 参数设置 ===}\nN := 14;  {DMI周期}\nM := 6;   {ADX平滑周期}\nADX_TH := 20;  {ADX强度阈值}\n\n{=== 计算DMI指标 ===}\nTR := MAX(MAX(HIGH - LOW, ABS(HIGH - REF(CLOSE, 1))), ABS(LOW - REF(CLOSE, 1)));\nHD := HIGH - REF(HIGH, 1);\nLD := REF(LOW, 1) - LOW;\n\nDMP := IF(HD > 0 AND HD > LD, HD, 0);\nDMM := IF(LD > 0 AND LD > HD, LD, 0);\n\nTR_SUM := SUM(TR, N);\nHD_SUM := SUM(DMP, N);\nLD_SUM := SUM(DMM, N);\n\nPDI := HD_SUM * 100 / TR_SUM;\nMDI := LD_SUM * 100 / TR_SUM;\n\nADX := MA(ABS(PDI - MDI) / (PDI + MDI) * 100, M);\n\n{=== 新增：PDI上升（多头动能增强） ===}\nPDI_UP := PDI > REF(PDI, 1);\n\n{=== 交易信号 ===}\n{买入条件: PDI上穿MDI + ADX>20 + PDI正在上升}\nBUY_SIGNAL := CROSS(PDI, MDI) AND ADX > ADX_TH AND PDI_UP;\n\n{卖出条件: PDI下穿MDI 或 ADX < 20(趋势减弱)}\nSELL_SIGNAL := CROSS(MDI, PDI) OR ADX < 20;\n\n{=== 输出信号 ===}\nBUY: BUY_SIGNAL;\nSELL: SELL_SIGNAL;\n\n{=== 风险提示 ===}\n{本公式仅供参考，不构成投资建议，请谨慎使用}", "backtest": {"win_rate": 53.1, "calmar_ratio": 2.80, "max_drawdown": 14.5, "sharpe_ratio": 0.55, "total_return": 14.0, "total_trades": 1823, "valid_stocks": 142, "profit_loss_ratio": 1.76}, "sop_total": 7.6, "sop_scores": {"risk_mgmt": 6.5, "trade_logic": 8.0, "explainability": 8.5, "logic_completeness": 7.5}, "improvement": "收益+5.4pp 夏普+0.16 卡玛+0.24 正收益比+2.0pp"}, "risk_warnings": "1. DMI为滞后指标，信号出现在趋势开始后，可能错过早期涨幅；2. ADX在20附近小幅波动时可能出现反复进出信号；3. 优化版增加PDI上升确认有效降低假信号率，回测胜率53.1%、盈亏比1.76:1；4. 历史回测数据不构成投资建议。", "scenarios_text": "适用行情：震荡转趋势行情（ADX从低位上升至20以上时）、单边上升趋势行情。不适合：横盘震荡市（ADX持续<20）、明显下降趋势。", "combined_rating": "★★★", "logic_description": "基于DMI（趋向指标）的趋势跟踪策略。核心逻辑：当PDI（上升方向线）上穿MDI（下降方向线）且ADX（平均趋向指数）>20时，代表上升趋势形成且强度足够，当PDI同时处于上升态势时产生买入信号——确保在多头动能增强时入场，避免在趋势衰竭边缘追入。当PDI下穿MDI或ADX<20时趋势减弱，产生卖出信号。优化版通过ADX阈值从25降到20增加信号频率，同时增加PDI上升确认过滤掉趋势末期追高。", "original_backtest": {"win_rate": 53.7, "calmar_ratio": 2.56, "max_drawdown": 12.3, "sharpe_ratio": 0.39, "total_return": 8.6, "total_trades": 1214, "valid_stocks": 139, "profit_loss_ratio": 1.76}}