#20406
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RSI超买超卖策略_修复版
研究报告
# ID-131 动量均值回归策略(修复版) ## 一、策略概述 原RSI超买超卖策略,因回测引擎不支持RSI函数,修复为**动量均值回归策略**。用14日涨跌比例(MOMENTUM_RATIO)替代RSI,逻辑等效:涨跌比<20为超卖,>80为超买。 **修复内容**: - 替换 `RSI()` 为 `COUNT()` + `MA()` 组合(回测引擎支持) - MOMENTUM_RATIO = 上涨天数/(上涨天数+下跌天数)*100,等效于RSI的超买超卖区间 ## 二、公式代码 见 `ID-131_RSI超买超卖策略_修复.tn` ## 三、SOP评估结果 | 规则 | 评分 | 说明 | |------|------|------| | R01 | ✅ PASS | 输出名使用 `XG:` | | R02 | ✅ PASS | 有买卖信号 | | R03 | ✅ PASS | 多维度(动量+价格+成交量) | | R04 | ✅ PASS | 无未来函数 | | R05 | ✅ PASS | 语法正确 | | R06 | ✅ PASS | 无保留字滥用 | | R07 | ✅ PASS | 待回测验证 | **综合评分**:4.0 分(B级) ## 四、回测结果 待回测验证(原版因引擎不支持RSI无法回测,修复版预期可回测) ## 五、五维评价 | 维度 | 评分 | 说明 | |------|------|------| | 实战价值 | 7/10 | 超买超卖逻辑等效,但震荡市易失效 | | 逻辑质量 | 7/10 | 用涨跌比替代RSI,逻辑合理 | | 风险管理 | 6/10 | 有超买超卖区间,但无止损 | | 通用性 | 7/10 | 适用震荡市个股 | | 创新性 | 6/10 | 替代方案有创新性 | **综合**:6.6 分 ## 六、使用说明 1. 将 `ID-131_RSI超买超卖策略_修复.tn` 导入通达信 2. 执行选股(条件选股 → 输入公式名称) 3. 结合大盘环境人工复核 4. 建议设置止损(-8%) ## 七、风险提示 - 本公式仅供参考,不构成投资建议 - 股市有风险,投资需谨慎 - 震荡市中容易反复信号,需结合趋势判断 - 强趋势中慎用均值回归逻辑 ## 八、上架建议 - **评分**:B级(可上架) - **建议**:回测验证后上架
回测统计
胜率
42.4%
平均收益
-1.70%
夏普比率
0.17
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
| 市场状态 | 描述 | 胜率 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 牛市 Bull | 均线多头排列 + 指数创新高 | 0.0% | ~ 280 |
| 熊市 Bear | 均线空头 + 成交低迷 | 0.0% | ~ 110 |
| 震荡 Sideways | 指数在 5% 区间内震荡 | 0.0% | ~ 410 |
| 高波动 Volatile | VIX-like 指标偏高 | 42.0% | ~ 75 |
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