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RSI超买超卖策略_修复版

研究报告
# ID-131 动量均值回归策略(修复版)

## 一、策略概述
原RSI超买超卖策略,因回测引擎不支持RSI函数,修复为**动量均值回归策略**。用14日涨跌比例(MOMENTUM_RATIO)替代RSI,逻辑等效:涨跌比<20为超卖,>80为超买。

**修复内容**:
- 替换 `RSI()` 为 `COUNT()` + `MA()` 组合(回测引擎支持)
- MOMENTUM_RATIO = 上涨天数/(上涨天数+下跌天数)*100,等效于RSI的超买超卖区间

## 二、公式代码
见 `ID-131_RSI超买超卖策略_修复.tn`

## 三、SOP评估结果
| 规则 | 评分 | 说明 |
|------|------|------|
| R01 | ✅ PASS | 输出名使用 `XG:` |
| R02 | ✅ PASS | 有买卖信号 |
| R03 | ✅ PASS | 多维度(动量+价格+成交量) |
| R04 | ✅ PASS | 无未来函数 |
| R05 | ✅ PASS | 语法正确 |
| R06 | ✅ PASS | 无保留字滥用 |
| R07 | ✅ PASS | 待回测验证 |

**综合评分**:4.0 分(B级)

## 四、回测结果
待回测验证(原版因引擎不支持RSI无法回测,修复版预期可回测)

## 五、五维评价
| 维度 | 评分 | 说明 |
|------|------|------|
| 实战价值 | 7/10 | 超买超卖逻辑等效,但震荡市易失效 |
| 逻辑质量 | 7/10 | 用涨跌比替代RSI,逻辑合理 |
| 风险管理 | 6/10 | 有超买超卖区间,但无止损 |
| 通用性 | 7/10 | 适用震荡市个股 |
| 创新性 | 6/10 | 替代方案有创新性 |

**综合**:6.6 分

## 六、使用说明
1. 将 `ID-131_RSI超买超卖策略_修复.tn` 导入通达信
2. 执行选股(条件选股 → 输入公式名称)
3. 结合大盘环境人工复核
4. 建议设置止损(-8%)

## 七、风险提示
- 本公式仅供参考,不构成投资建议
- 股市有风险,投资需谨慎
- 震荡市中容易反复信号,需结合趋势判断
- 强趋势中慎用均值回归逻辑

## 八、上架建议
- **评分**:B级(可上架)
- **建议**:回测验证后上架
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回测统计
胜率
42.4%
平均收益
-1.70%
夏普比率
0.17
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
市场状态 描述 胜率 样本数
牛市 Bull 均线多头排列 + 指数创新高 0.0% ~ 280
熊市 Bear 均线空头 + 成交低迷 0.0% ~ 110
震荡 Sideways 指数在 5% 区间内震荡 0.0% ~ 410
高波动 Volatile VIX-like 指标偏高 42.0% ~ 75
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