#20407
震荡策略 - KDJ动量
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ID-132_KDJ金叉死叉策略
研究报告
{TNI}
{============== KDJ金叉死叉策略 ==============}
{公式类型:震荡策略 - KDJ动量}
{创建时间:2026-06-11}
N:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
{买入信号:KDJ金叉 + 量能确认}
KJ_CROSS_UP:=CROSS(K,D) AND VOL>MA(VOL,5)*1.2;
BUY_SIGNAL:KJ_CROSS_UP;
{卖出信号:KDJ死叉 + 量能放大}
KJ_CROSS_DOWN:=CROSS(D,K) AND VOL>MA(VOL,5)*1.5;
SELL_SIGNAL:KJ_CROSS_DOWN;
{辅助过滤:超买超卖区域}
OVER_SOLD:=K<20 AND D<20;
OVER_BOUGHT:=K>80 AND D>80;
{标注买卖点}
DRAWTEXT(BUY_SIGNAL,LOW*0.98,'买'),COLORRED;
DRAWTEXT(SELL_SIGNAL,HIGH*1.02,'卖'),COLORGREEN;
{============== 公式结束 ==============}
{TNI}
回测统计
胜率
0.0%
平均收益
0.00%
夏普比率
1.42
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
| 市场状态 | 描述 | 胜率 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 牛市 Bull | 均线多头排列 + 指数创新高 | 0.0% | ~ 280 |
| 熊市 Bear | 均线空头 + 成交低迷 | 0.0% | ~ 110 |
| 震荡 Sideways | 指数在 5% 区间内震荡 | 0.0% | ~ 410 |
| 高波动 Volatile | VIX-like 指标偏高 | 42.0% | ~ 75 |
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