#20494 混合 免费

formula_ID_174

研究报告 
选股:
DEV := CLOSE/MA(CLOSE,20);
OVERSOLD := DEV < 0.95;
REVERSAL := DEV > REF(DEV, 1) AND OVERSOLD;
VOL_COND := VOL > MA(VOL, 5) * 1.2;
TREND_COND := MA(CLOSE, 20) > REF(MA(CLOSE, 20), 20);
NOT_ST := NOT(NAMELIKE('ST'));
BUY: REVERSAL AND VOL_COND AND TREND_COND AND NOT_ST;
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回测统计
胜率
39.8%
平均收益
-3.30%
夏普比率
1.42
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
市场状态 描述 胜率 样本数
牛市 Bull 均线多头排列 + 指数创新高 0.0% ~ 280
熊市 Bear 均线空头 + 成交低迷 0.0% ~ 110
震荡 Sideways 指数在 5% 区间内震荡 0.0% ~ 410
高波动 Volatile VIX-like 指标偏高 42.0% ~ 75
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