ID-112_Keltner_Channels_Breakout_BACKTEST

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  公式名称: Keltner Channels 突破策略
  公式 ID: ID-112
  作者: Q1 (qclaw)
  日期: 2026-06-09
  版本: v1.0
  
  策略说明:
  Keltner Channels 是由 Chester Keltner 在1960年代提出的通道指标，
  使用EMA中轨和ATR计算上下轨。当价格突破上轨时，表明强势上涨，
  当价格跌破下轨时，表明强势下跌。
  
  本策略结合成交量确认和RSI过滤，提高突破信号的质量。
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N := 20;  {EMA周期}
M := 10;  {ATR周期}
K := 1.5; {通道倍数}

{计算Keltner Channels}
MID_LINE := EMA(CLOSE, N);
ATR_VALUE := ATR(M);
UPPER_BAND := MID_LINE + K * ATR_VALUE;
LOWER_BAND := MID_LINE - K * ATR_VALUE;

{突破条件}
UP_BREAK := CLOSE > UPPER_BAND AND REF(CLOSE, 1) <= REF(UPPER_BAND, 1);
DOWN_BREAK := CLOSE < LOWER_BAND AND REF(CLOSE, 1) >= REF(LOWER_BAND, 1);

{成交量确认：突破伴随放量}
VOL_CONFIRM := VOL > MA(VOL, 20) * 1.2;

{RSI过滤：避免超买超卖区的假突破}
RSI_VALUE := RSI(CLOSE, 14);
NOT_OVERBOUGHT := RSI_VALUE < 70;
NOT_OVERSOLD := RSI_VALUE > 30;

{最终买卖信号}
BUY_SIGNAL := UP_BREAK AND VOL_CONFIRM AND NOT_OVERBOUGHT;
SELL_SIGNAL := DOWN_BREAK AND VOL_CONFIRM AND NOT_OVERSOLD;

{输出信号}
BUY_SIGNAL, COLORRED, LINETHICK2;
SELL_SIGNAL, COLORGREEN, LINETHICK2;

{绘制通道}
UPPER_BAND, COLORWHITE, LINETHICK1;
MID_LINE, COLORYELLOW, LINETHICK1;
LOWER_BAND, COLORWHITE, LINETHICK1;

{交易提示文字}
DRAWTEXT(BUY_SIGNAL, LOW, '↑买'), COLORRED;
DRAWTEXT(SELL_SIGNAL, HIGH, '↓卖'), COLORGREEN;

{止损止盈}
STOP_LOSS := CLOSE < ENTERLONG * 0.95;  {5%止损}
TAKE_PROFIT := CLOSE > ENTERLONG * 1.10; {10%止盈}

EXIT_LONG: STOP_LOSS OR TAKE_PROFIT;
{================== 风险提示（修复R04） ==================}
{1. 本公式仅供参考，不构成投资建议}
{2. 任何策略在极端行情下都可能失效}
{3. 建议组合使用，单一策略风险较高}
{4. 历史回测不代表未来收益}
{5. 实际使用需结合市场环境和其他指标}
{6. 投资有风险，入市需谨慎}
{================== 回测数据（修复R07） ==================}
{待真实回测验证 — 回测参数：沪深300成分股，2023-01-01至今，持有周期10日}
{预计胜率：待验证}
{预计总收益率：待验证}
{预计最大回撤：待验证}
{夏普比率：待验证}
{交易次数：待验证}