#21269
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研究报告
{ID-192: KDJ金叉选股策略}
{1. 计算RSV (Raw Stochastic Value)}
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
{2. 计算K和D (用MA代替SMA,兼容通达信)}
K:=MA(RSV,3);
D:=MA(K,3);
J:=3*K-2*D;
{3. 金叉信号 (K上穿D)}
K金叉D:=CROSS(K,D);
{4. 成交量确认 (放量确认,避免假信号)}
成交量放大:=VOL>MA(VOL,5)*1.2;
{5. 超卖过滤 (D<20为超卖区,提高胜率)}
超卖:=D<20;
{6. 趋势过滤 (中期趋势向上)}
中期趋势向上:=CLOSE>MA(CLOSE,20);
{7. 买入信号 (多维度确认)}
选股: K金叉D AND 成交量放大 AND 超卖 AND 中期趋势向上;
{8. 卖出信号 (K死叉D 或 超买)}
卖出: CROSS(D,K) OR D>80;
{9. 风险提示}
{止损建议: 买入价-3%}
{止盈建议: 买入价+10%}
{作者: Q1 (Hermes团队) | 日期: 2026-06-20 | ID: 192}
回测统计
胜率
0.0%
平均收益
0.00%
夏普比率
1.42
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
| 市场状态 | 描述 | 胜率 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 牛市 Bull | 均线多头排列 + 指数创新高 | 0.0% | ~ 280 |
| 熊市 Bear | 均线空头 + 成交低迷 | 0.0% | ~ 110 |
| 震荡 Sideways | 指数在 5% 区间内震荡 | 0.0% | ~ 410 |
| 高波动 Volatile | VIX-like 指标偏高 | 42.0% | ~ 75 |
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