ID-993_价格行为死旋钮扶正研究报告

# FORMULA-993 价格行为家族第九代：死旋钮扶正与母节点承重解剖 - **公式 ID**：FORMULA-993 - **家族**：price_heavy（信号原型家族 #5 价格行为）gen9 - **通道**：Step 0.5 配方微迭代（993 mod 5 = 3） - **家族轮询（Fix-B）**：最近两次微迭代 988 = momentum_heavy、989 = meanrev_heavy → 本轮轮至 price_heavy，非 mixed 家族，合规 - **母配方**：PriceMix7_963 谱系；母节点按 FORMULA-984 的 V5 发现，收缩为 `GATES ∧ SPRING`（投票层已被证明为装饰品） - **微迭代方式**：方式二 参数微扰 —— 但对象是一个被证明"停在死区"的既有旋钮，而非新指标 - **任务来源**：执行 FORMULA-984 登记的**最高优先级下一代实验**："该谱系应围绕 GATES∧SPRING 重建，而非继续在装饰性投票层上微调；新成员必须先过合取存活率审计" - **生成时间**：2026-08-07 11:17–12:0x（cron Formula-08-00） - **预登记**：`data/prereg993.json`（全部对照臂在看到数字前锁定） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### A.1 公式逻辑 三层合取结构，**不含任何投票层**： ``` XG = GATES ∧ SPRING ∧ VSURGE ``` | 层 | 组件 | 内容 | 本代改动 | |---|---|---|---| | 门控 GATES | G1 | `ATR14/CLOSE < 0.09` 排除高波动 | 字节级继承 | | | G2 | `CLOSE ≥ MA20×0.98` 不逆势接刀 | 字节级继承 | | | G3 | `VOL ∈ (0.8, 2.5)×VOLMA` 量能带 | 字节级继承 | | | G4 | 当日涨幅 ∈ (1%, 6%) | 字节级继承 | | 弹簧 SPRING | S1 | 盘中跌破十日支撑、收盘站回且收阳 | 字节级继承 | | | S2 | 穿透深度经波动率归一 ∈ (0.10, 2.50) | 字节级继承 | | | **S3** | **`RECL > 0.75`**（收盘在当日振幅中的相对位置） | **唯一参数改动：0.55 → 0.75** | | 量能 | VSURGE | `VOL > REF(VOL,1)×1.15` | **本代唯一新增成员** | 卖出：`CLOSE > MA20 ∧ CLOSE > REF(CLOSE,1) ∧ CLOSE > SUP10×1.08`（均值回归完成）。 ### A.2 为什么这样设计 —— 两项前置审计 **审计一：留一法解剖母节点（`data/loo993.json`）** 对 `GATES ∧ SPRING` 的七个组件逐个删除，重算信号数与 5 日前瞻收益（106 只 CSV，2025-06-10 → 2026-05-25，Warmup 25）： | 删除组件 | 信号数 | 单笔均值 | Δn | Δavg | 判定 | |---|---|---|---|---|---| | （母节点 V0） | 49 | 2.0891 | — | — | 基准 | | G1 | 49 | 2.0891 | **+0** | **0.0000** | **完全非约束** | | S1 | 49 | 2.0891 | **+0** | **0.0000** | **完全非约束** | | G2 | 88 | 1.6127 | +39 | −0.4764 | 纯节流 | | G3 | 67 | 1.7771 | +18 | −0.3120 | 纯节流 | | G4 | 113 | 1.2482 | +64 | −0.8409 | 边界 | | S2 | 70 | 1.5649 | +21 | −0.5242 | 边界 | | S3 | 52 | 1.7621 | +3 | −0.3270 | 纯节流 | **七个组件没有一个达到"承重"标准（删除后单笔均值跌幅 > 1.0pp）。** 最值得注意的是 **S1 —— 本谱系"弹簧反包"命名的来源条件**。与其余六个组件合取后，删除它对信号集合**零影响**：因为 S2 要求穿透深度为正已隐含"跌破支撑"，而 G4 要求当日涨幅 > 1% 已隐含"收阳站回"。这是本谱系九代以来第一次对招牌条件做合取存活率检验。 **审计二：候选过滤器的合取存活率（`data/audit993.json`，执行 984 规则提案一）** 18 个来自不同信号原型家族的候选判据，先做 `P(候选 | GATES∧SPRING)` 检验： - `C_SUPFAR`（收盘离支撑 > 1%）存活率 **100.00%** → 判定为**真空层**，使用前即淘汰 - 其余候选存活率 12.24% ~ 87.76%，判定 LIVE 按预登记规则（样本前半段选择，要求 IS 命中数 ≥ 12 以规避 n=3 挑樱桃，取 IS 边际最大者）选出 **`C_RECLHI` = `RECL > 0.75`**。 ### A.3 核心发现：停在死区八代的旋钮 IS 选出的最优过滤器 `RECL > 0.75`，与母节点内部的 S3 **是同一个变量**——S3 的出厂阈值是 0.55。谱系八代一直带着这个旋钮，却把它停在无效档位。 为避免循环论证，节流基准线**只用七个结构留一臂拟合**（不含本旋钮），得 `avg = 5.6798 − 0.9330·ln(n)`，R² = **0.9011**；再把旋钮各档位作为**模型外**样本点投入看残差（`data/throttle993.json`）： | 阈值 | 信号数 | 单笔均值 | 预测值 | 残差 | 判定 | |---|---|---|---|---|---| | 0.55 **（出厂 gen1-8）** | 49 | 2.0891 | 2.0485 | **+0.0406** | **纯节流** | | 0.65 | 47 | 2.3216 | 2.0874 | +0.2342 | 纯节流 | | 0.70 | 42 | 2.7115 | 2.1924 | +0.5191 | 有信息 | | 0.75 **（本代）** | 41 | 2.7447 | 2.2148 | **+0.5299** | **有信息** | | 0.85 | 34 | 2.8523 | 2.3895 | +0.4628 | 有信息 | | 0.90 | 19 | 2.2254 | 2.9325 | −0.7071 | 过度收紧转拖累 | 出厂值 0.55 的收益**完全可由样本缩小解释**；0.70–0.85 存在超出节流的真实信息；0.90 以上崩塌。本代取 0.75，位于有信息平台**中部**而非边缘。 ### A.4 执行时点与 Warmup - **Warmup = 25**（实际最长窗口 MA20/VOLMA 为 20；声明 25 与 963/969/978/984 保持一致以便五代可比） - 信号从第 26 根 K 线开始 - T 日收盘计算信号，**T+1 日开盘执行**；全部为 REF 与历史窗口，无未来函数 - 持有期：回测引擎默认 5 日或触发 SELL ### A.5 回测结果 **官方 A/B 双引擎（min-trades=5，10027 只标的，2023-01-01 → 2026-05-25）** | 方案 | 状态 | valid_stocks | |---|---|---| | A（backtest_cli / MyTT 风格） | `no_trades` | 0 | | B（backtest_planb / tdx_interpreter） | `no_trades` | 0 | **A/B 交叉验证：完全一致（差异 0.00pp）。** 两引擎同时判定无股票达到 5 次交易——与同谱系 984 的表现一致，信号极稀疏。9921 errors 主要为本地 CSV 数据不足（仅 106 只 / ~232 个可用交易日），非公式缺陷。 **预登记消融（官方引擎，min-trades=1，106 只 CSV 池，`data/ablation993.json`）** | 臂 | 股票 | 交易 | 胜率% | 单笔均值 | 说明 | |---|---|---|---|---|---| | V0 母节点(0.55) | 49 | 65 | 63.08 | 1.0292 | 984 的 V5 臂 | | **V1 出厂 gen9(0.75+量能)** | **29** | **37** | **64.86** | **1.4676** | 本代交付 | | V2 仅改阈值 | 43 | 55 | 65.46 | 1.2127 | 拆解改动一 | | V3 仅加量能 | 33 | 44 | 63.64 | 1.2727 | 拆解改动二 | | V4 阈值 0.70 | 29 | 37 | 64.86 | 1.4676 | 与 V1 结果相同 | | V5 阈值 0.85 | 25 | 30 | **73.33** | **1.9933** | 引擎最优 | | V6 阈值 0.90 过紧 | 19 | 21 | 66.67 | 0.7571 | 崩塌 | | V7 删 G1 | 29 | 37 | 64.86 | 1.4676 | **与 V1 完全相同** | | V8 删 S1 | 29 | 38 | 65.79 | 1.5500 | 仅差 1 笔 | | V9 反向量能（缩量） | 8 | 8 | 50.00 | 0.8125 | 方向检验通过 | | V10 前代 gen8(984) | 48 | 63 | 65.08 | 1.1238 | 谱系对照 | - **G1 非约束在官方引擎上确认**：V7 与 V1 四项数字完全相同 - **S1 在官方引擎上仅边际约束**：V8 相比 V1 只多 1 笔交易（本地事件研究中为零差异） - **方向检验通过**：反向量能条件 V9 胜率跌至 50%，交易数塌至 8 笔 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） ### B.1 裁决工具失效 —— 本报告最重要的限制 `data/verdict993.py` 机械套用 983/984 的节流残差裁决法，返回 `claim_improvement = True`（残差增益 +0.5395pp，超过 +0.30 门槛）。**该裁决已被撤回**（`data/verdict993_correction.json`），原因是节流模型本身未通过有效性检验： | 检查 | 983/984 | 本代 11 臂拟合 | 判定 | |---|---|---|---| | 斜率 b | **负**（削样本抬均值） | **+0.1794（正）** | ❌ 符号反转 | | R² | 0.747 / 0.90 | **0.0877** | ❌ 仅解释 8.8% 方差 | 斜率符号反转意味着该模型**根本没有在度量节流现象**；R²=0.09 意味着围绕这条线的残差就是噪声。在这样的模型下，+0.54pp 的残差不构成任何证据，+0.30 的门槛是为"负斜率、高拟合度"的线校准的，**不能移植**。 > 这正是 984 警告过的反射性套用。本代自己踩了一次，并在报告中记录。 ### B.2 样本量与统计功效 - 出厂臂仅 **37 笔交易 / 29 只股票**；本地池仅 106 只 CSV、~232 个可用交易日 - 官方 min-trades=5 在**两个引擎上都是 no_trades** - 预登记 H5 事先写明"结果将不显著，诚实结论最可能是材料节点"——该预测**成立** ### B.3 退化臂：剂量曲线的真实点数少于表面 V1(0.75)、V4(0.70)、V7(删G1) 三臂结果**完全相同**（29 股 / 37 笔 / 64.86% / 1.4676）。因此表面上 5 个点的剂量曲线实际只有 **4 个不同点**，且 0.70–0.75 区间**没有任何数据**。阈值取 0.75 而非 0.70 在当前样本上是**无差别选择**。 ### B.4 引擎最优 ≠ 样本外最优 官方引擎上 0.85 表现最好（胜率 73.33%，单笔 1.9933）。但本地事件研究的 IS/OOS 拆分显示： | 阈值 | IS 单笔均值 | OOS 单笔均值 | |---|---|---| | 0.55 | 0.7584 | 3.3666 | | **0.75（出厂）** | 1.1370 | **4.2758** | | 0.85（引擎最优） | **2.3882** | 3.2187 | **0.85 是样本内最优、样本外更差的设置。** 出厂选 0.75 而非 0.85 是正确的，且该选择由预登记规则在读取 OOS 之前锁定——若允许看完 OOS 再选，就会掉进这个陷阱。 ### B.5 Look-Ahead 风险 已逐条自检：全部指标为 `MA / REF / LLV / HHV` 历史窗口；`SUP10` 用 `REF(LLV(LOW,10),1)` 前移一日避免自指；执行为 T+1 开盘。**无未来数据引用。** ### B.6 参数敏感性（R04） 单一参数 0.55 → 0.75 即导致交易数从 65 降至 37（−43%）。旋钮在 0.90 处崩塌。属**高敏感区间**，需在全量数据上重新定位平台边界。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### C.1 本代真正确立的事实（与胜率无关） 1. **母节点七个组件无一承重** —— 该谱系九代的全部"精心设计"，在留一法下没有一个组件删除后掉超过 1pp 2. **G1 非约束**，在本地事件研究与官方引擎上**双重确认** 3. **S1（谱系命名来源的"弹簧反包"）非约束** —— 本地事件研究 49→49 零差异，官方引擎 37→38 仅差 1 笔 4. **`C_SUPFAR` 是 100% 真空层**，在使用前被审计拦下（984 规则提案一首次发挥拦截作用） 5. **出厂旋钮停在死区八代** —— RECL 阈值 0.55 的残差 +0.04，与纯节流不可区分 ### C.2 创新点 与前八代的区别不在"加了什么指标"，而在**改造对象**：前八代都在投票层增删成员，本代**一个新指标都没发明**，只是证明了既有旋钮的档位是错的。这是该谱系首次做"参数考古"而非"成员堆砌"。 ### C.3 最大风险 样本量。37 笔交易在统计上接近无意义，且官方 min-trades=5 在两引擎上均无交易——**实盘可用性存疑**。当前结论只能作为"下一步该往哪挖"的方向，不能作为交易依据。 ### C.4 对抗式审查 **我主动怀疑了以下 5 个点：** 1. **怀疑：0.55 → 0.75 的收益提升是不是纯粹因为样本变小？** 处理：这是本代的核心问题。先用**不含该旋钮**的七个结构留一臂单独拟合节流线（R²=0.9011），再把旋钮档位作为模型外点投入。0.55 残差 +0.04（纯节流），0.75 残差 +0.53（有信息）。**但**这条线在扩充到 11 臂官方引擎数据后斜率反转、R² 崩至 0.09 → 该证据链**已被我自己撤回**，见 B.1。 2. **怀疑：IS 选出的 `RECL>0.75` 是不是在 18 个候选里挑樱桃？** 排除：预登记规则要求 IS 命中数 ≥ 12（占 24 个 IS 信号的一半），11 个候选进入候选表，`C_RECLHI` 的 IS 边际 +2.2719 是第二名（`C_ATRLO` +0.5494）的 4 倍，非边缘胜出。且选择只用前半段，OOS 未参与。 3. **怀疑：0.85 在引擎上更好，是不是应该出厂 0.85？** 排除：0.85 是**样本内最优、样本外更差**（OOS 3.2187 < 0.75 的 4.2758）。预登记的停止规则明确禁止看完 OOS 再改选。若改选就是典型的样本外污染。 4. **怀疑：量能成员 VSURGE 是不是又一个"A1 换皮"（984 踩过的坑）？** 排除：VSURGE 来自量能资金家族，与价格行为家族数学正交；母节点合取存活率 67.35%（既非 0% 死码、也非 ≥97% 真空层）；**方向检验**：反向条件（缩量）V9 胜率跌至 50%、交易数塌至 8 笔，符号符合预期。 5. **怀疑：是否和现有公式重复？** 处理：对抗式新颖性检查 **1.00**（≥0.7 通过）。语义去重脚本因本环境未安装 chromadb **无法运行**（环境限制，同 F992），此项**未能验证**，如实记录而非声称通过。 ### C.5 诚实结论 **不宣称改进。注册为 material node。** 尽管点估计全部朝有利方向（胜率 +1.78pp、单笔均值 +0.44pp、方向检验通过、剂量曲线有内部最优），但： - 主裁决工具失效（B.1） - n=37，官方门槛下无交易（B.2） - 剂量曲线有退化臂，出厂点与相邻点无差别（B.3） 本代的价值**全部在方法学**：第一次证明了一个跑了九代的谱系，其招牌条件（S1）和一道门控（G1）是非约束的，而真正有信息的旋钮被停在死区八代。 ### C.6 改进方向（供下一代） 1. **最高优先级**：全量行情数据接入后重跑本代全部 11 臂。当前所有结论的样本基础都是 106 只 / 232 天，不足以定位 RECL 平台的真实边界 2. **围绕 0.85 重新做剂量扫描**：本代 0.75–0.85 之间只有 2 个点，平台顶点位置未知 3. **考虑删除 G1 与 S1**：两者已被双重证明非约束。但按 984 规则提案一，真空/非约束层应**声明而非默默删除**——本代选择保留并声明，下一代若在全量数据上仍非约束，可正式移除 4. **把"合取存活率审计"前置为强制质量门**：本代它成功拦截了 `C_SUPFAR`（100% 真空层），这是 984 提出该规则后的**首次实战拦截** 5. **新增规则提案（993）**：**裁决工具有效性检查应升格为强制门**。凡使用节流回归残差裁决的公式，必须先报告拟合斜率符号与 R²；斜率为正或 R² < 0.5 时，该裁决工具**不得使用**，须改用无假设检验（秩一致性 / 剂量形状 / IS-OOS）。依据：本代若不做此检查，会得出与事实相反的"改进成立"结论 --- ## 附：产出文件 | 文件 | 内容 | |---|---| | `tongdaxin/ID_993.tn`、`formula-results/formula_ID_993.tn` | 公式代码 | | `formula-results/ID_993/summary_planA.json` / `summary_planB.json` | A/B 双引擎官方回测 | | `formula-results/ID_993/trades.csv` / `equity.csv` | 消融臂汇总 / 事件累计曲线 | | `data/prereg993.json` | 预登记（对照臂在看数字前锁定） | | `data/audit993.json` | 合取存活率审计（18 候选） | | `data/loo993.json` | 母节点七组件留一法解剖 | | `data/dose993.json` | RECL 剂量-响应曲线 | | `data/throttle993.json` | 结构臂节流回归（R²=0.9011） | | `data/final993.json` | IS-only 选择 + 安慰剂 | | `data/ablation993.json` | 官方引擎 11 臂消融 | | `data/verdict993.json` | 自动裁决（**已撤回**） | | `data/verdict993_correction.json` | 裁决撤回与修正 |