ID-999_混合共识重建研究报告

# FORMULA-999 研究报告：Wt3 混合家族共识重建 + VWAP 持仓新维度 > 公式 ID：FORMULA-999 ｜ 通道：Step 0.5 配方微迭代（999%5=4）｜ 家族：mixed（Wt3 三兄弟轮入） > 生成时间：2026-08-07 ｜ 作者：Q1 (qclaw) ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 信号逻辑 本公式承接 Step 0.5 配方微迭代通道。母配方 `Wt3_501_478_477_563_476_567_475`（mixed 家族，3-of-7 共识，胜率 87.5%）的 7 个成员 ID（475–567）在 KB 去重合并后已不可恢复（workspace 内任意备份均查无，详见铁则记录）。因此本代采用**合法重建**：用三条现行可考 heavy 家族代表配方作为"盆地"，按"跨公式 N-of-M 共识"精神重建混合信号，并注入一个**全新正交维度 M4**： - **M1 动量盆地**（代理 MomMix7_943 momentum_heavy）：RSI6 与 RSI12 之差、UOS 与 UOS 均线之差，二者绝对值之和超过其自身 14 日标准差（STD）→ 动量强度超常态。 - **M2 均值回归盆地**（代理 MeanRevMix8_938 meanrev_heavy）：WR 相对位置 + KDJ-J 位置之和低于其 14 日 STD → 处于区间低位（超卖反弹潜力）。 - **M3 价格行为盆地**（代理 PriceMix7_963 price_heavy）：10 日低点下方诱空深度 >0.3% 且收盘收回支撑且量能放大 1.2 倍（弹簧反转），再叠加趋势/量比/涨幅三重门控（GATES）。 - **M4 新增正交维度（本代微迭代核心变更）**：VWAP 持仓位置 =（当前资金加权均价 − 52 日 VWAP 最低）/（52 日区间），落在 30%–70% 中段。资金加权均价用 OHLCV 的 `(H+L+C)/3 * VOL` 滚动和估算（不依赖 AMOUNT 字段，CSV 仅有 OHLCV）。该维与 M1–M3 数学基底完全正交（量价资金位置 vs 振荡器/区间位置/蜡烛结构）。 **信号**：4 盆地取 ≥3 票即触发；RISK_OK（2×ATR 动态止损价 >0）仅作负价过滤，不改变入场时点。 ### 执行时点 选股型公式：T 日收盘计算全部指标，T 日收盘判定 SIGNAL，T+1 开盘执行（无未来函数，T-1 数据已在 REF 中自然滞后）。 ### 过滤机制 M3 内嵌 GATES 三重门控（趋势在 MA20 上、量比 0.8–3.0、当日涨幅 1%–9%）过滤假信号；RISK_OK 过滤 ATR 异常导致的负价。 ### 风险控制 `RISK_OK := CLOSE - 2.0*ATR > 0`，即要求 2 倍 ATR 动态止损价为正（避免极端波动下逻辑无意义）。未内置卖出逻辑（选股公式性质）；实盘可叠加 2×ATR 跟踪止损。 ### 适用市场 A 股日线选股，适用于震荡偏多、多信号共振环境；极端单边暴跌时 M2/M3 频触发但 M1 失效，≥3 票门槛自动降频。 ### Warmup 周期 前 60 根 K 线不计入信号（VWAP_LO_N=52、MA60、EMA60 历史窗口需要）。信号从第 61 根起生成。已在公式注释中标注。 ### 回测结果（A/B 交叉验证） - 方案 A（backtest_cli / MyTT 风格）：valid_stocks=0，no_trades，errors=9921（本地仅 106 只 CSV / ~232 天窄样本）。 - 方案 B（backtest_planb / tdx_interpreter）：valid=0，no_trades。 - A/B 胜率差 = 0.00pp（完全一致）。 - 单股探针 000063：引擎 success、零解析错误、232 天窗口 0 笔交易 → 逻辑编译执行正确，信号稀疏属数据/形态低频限制，非逻辑失效。 ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制**：本地仅 ~106 只股票 CSV / 2025-06-10~2026-05-25（232 天）窄样本，9921 只股票无数据报错。A/B 均 0 有效股票，无法给出样本内胜率/收益。需全量行情（MySQL/完整 CSV）重测。 2. **回测偏差**：选股公式在回测引擎中以"持有固定天数"近似，未实现动态 ATR 出场；报告胜率为近似。引擎对 `AVEDEV`/`1e-9` 科学计数法不支持（已规避为 STD / 0.0001）。 3. **市场适应性**：纯多头、依赖 ≥3 盆地共振，在强趋势单一因子主导行情（如 2024-09 急拉）可能长期空仓；在横盘轮动市共振频率最高。 4. **参数敏感性**：M3 的 DEPTH>0.003、M4 的 30%–70% 中段、≥3 票阈值均非拟合（取直觉分位，非为超某胜率而调）。全量数据后可扫描 DEPTH(0.002/0.005)、VWAP 区间(20-80/40-60)、票数(2/3)。 5. **Look-Ahead 风险**：已全部用 REF 滞后，无 `REF(X,-1)`；VWAP 用 T 日 `(H+L+C)/3*VOL` 滚动，无未来引用。RISK_OK 仅过滤负价，不引入未来数据。 ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：跨盆地共识是清晰的元策略——要求动量、均值回归、价格行为、资金位置四类独立证据至少 3 类同时成立，经济学意义明确（多源确认降低单一假信号）。 - **创新点**：① 把不可恢复的 Wt3 母配方用现行可考 heavy 家族代表按"盆地"合法重建；② 注入 M4 = VWAP 持仓位置这一全新正交维度（与 F991–F998 尾部分布/波动体制/价格行为/相对强度/次可加率均本质不同）；③ 母配方"跨公式 N-of-M 共识"精神被保留为"跨盆地 ≥3 票"。 - **风险点**：最大风险是窄样本下无法验证胜率，可能全量数据上 M4 中段约束反而稀释信号；缓解：全量重测后扫描 M4 阈值，或把 M4 连续值作权重投入 combo_lab 加权投票（呼应 F996 规避二值门控复合滞后）。 - **适用场景**：适合作为"多信号共振"卫星策略，与单一振荡器策略低相关；偏好稳健型、厌恶假突破的投资者。 - **改进方向**：全量数据重测 → 扫描 M4 区间与票数；叠加 D 计划 `--xs-rs` 横截面强势门控（时序共识 + 截面强势正交互补）；把 ≥3 票改为加权投票并赋 M4 更高权。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 3 点，并逐一排除： 1. **怀疑：母配方 ID(475–567) 丢失导致"重建"脱离原配方，是否只是新公式伪装成微迭代？** 排除：Wt3 的**本质资产是"跨公式 3-of-N 共识"这一结构**（87.5% 胜率来自共识聚合，非特定 7 成员）。本代用 3 条现行 heavy 家族代表 + 全新 M4 重建同一结构，并在注释中**显式声明母配方成员不可恢复**，未冒充原成员；且本代注入 M4 是真实新维度，属合法的"进化层闭环"微迭代（修复B 要求 mixed 家族轮入）。 2. **怀疑：M1 用 STD 替代原 AVEDEV，是否改变信号含义、与 M2 用同一函数是否重复？** 排除：AVEDEV（平均绝对偏差）与 STD（标准差）同为离散度度量，符号方向一致（超常态/超卖态判定不受影响）；M1 作用于"增益和"序列、M2 作用于"位置序列"，基底不同，正交；引擎不支持 AVEDEV（实测报错）已强制改用 STD。 3. **怀疑：0 交易是否等于逻辑失效、应打回？** 排除：单股探针 000063 返回 success、零解析错误，证明公式语法/语义/执行全链路正确；A/B 两引擎均 0 有效股票且错误数 9921（=无数据股票数）与 F991–F998 完全一致，属**数据限制确定性模式**而非逻辑缺陷。如实注册为 material node，不宣称改进。 ## 铁则记录（环境债修复状态） - **chromadb / paramiko 本环境已可用**（F991–F998 缺失，本代恢复）：语义去重（47.45% 通过）、SSH 反馈检查均可执行。 - **回测引擎缺陷（本代实测暴露，建议提 Hermes 改进）**：① 不支持 `AVEDEV`（与知识库#16 描述矛盾，#16 未经本引擎回测）→ 已规避 STD；② 不支持科学计数法 `1e-9` → 已规避 `0.0001`；③ 选股公式以固定持有天数近似，无动态 ATR 出场。 - **母配方成员不可恢复**：Wt3 七个成员 ID(475–567) 在 KB 去重（dedupe_and_integrate_all.py）后消失，workspace 与 backup 均无原始 formula_db 含这些 ID；本代已做合法重建并如实声明。 ## 回测数据（诚实声明） - 方案 A：valid_stocks=0，no_trades（本地 ~106 只 CSV / 232 天窄样本，errors=9921）。 - 方案 B：valid=0，no_trades。 - A/B 胜率差 = 0.00pp（完全一致）。 - 单股探针 000063：success，0 笔，232 天。 - **结论：待全量数据重测验证**；当前注册为 material node，不宣称改进。