ID-1033_超卖共振去RSI背离精简版研究报告

# FORMULA-1033 超卖共振·去RSI背离精简版 — 研究报告 > **公式ID**: FORMULA-1033 ｜ **家族**: meanrev_heavy ｜ **通道**: Step 0.5 配方微迭代 > **母本**: MeanRevMix14_1018_adjudicated（已验证 EVO 节点） > **微迭代方式**: 互补成员精简 — 依据 W1018 承重分析删除 M644(RSI底背离) > **Warmup**: 60 根 ｜ **评估窗口**: 仅 Warmup 之后 ｜ **样本**: 5259 只清洗A股 / 2023-01-01~2026-07-20 / 5日持有 / 30% winsor --- ## A. 实现细节 (Implementation Details) ### 逻辑链说明 **市场背景**：均值回归策略依赖"多指标同时进入超卖且拐头"的共识来过滤单一振荡器的假信号。母本 W1018（4-of-6 超卖共振 + 阳线门控）在清洗宽样本上被裁决为 EVO 节点（win +3.59pp / PF 1.27）。其承重分析声称 M644(RSI底背离) 是拖累项（删除可 +0.89pp），并给出明确的下一代实验"drop M644 → +4.48pp"。本代即执行该实验。 **信号设计**：保留 5 个正交超卖振荡器维度的"超卖+拐头向上"成员—— - M701 VWAP20量价支撑回踩 + 收盘买盘压力 CLP>0.6 - M505 终极摆动 UOS(7/14/28加权) <45 且拐头 - M789 威廉%R(14) 前一日>80 且当日拐头 - M813 KDJ(9) 的 J 值前一日<0 且拐头 - M913 CCI(14) 前一日<-100 且拐头回升 综合信号 `选股: SCORE(=M701+M505+M789+M813+M913)>=4 AND CLOSE>OPEN`（4-of-5 投票 + 阳线门控）。 **确认机制**：阳线门控 CLOSE>OPEN（母本裁决中唯一承重确认层 GATE_YANG）过滤低开阴线假反弹。 **风险控制**：本公式仅生成买入信号，无内置止损（回测用固定 5 日持有 + 30% winsor 截断极端值）。Warmup=60 根（UOS SUM28 / REF20 / KDJ 窗口），前 60 根不计入信号。 ### 执行时点 T 日收盘计算信号，T+1 日开盘执行（无未来数据，无 Look-Ahead）。 ### 适用市场 A股日线，偏超卖反弹/震荡市；宽样本 5259 只清洗 A 股（000/001/002/003/300/301/600/601/603/605/688 前缀）。 ### 回测结果（方案 A 与方案 B 交叉验证，bit-identical） | 臂 | 信号数 | 胜率 | vs基准边缘(pp) | 单笔均 | PF | 安慰剂% | |---|---|---|---|---|---|---| | BENCH_ALL(全样本均值) | 4,027,491 | 47.13% | — | +0.19% | 1.082 | — | | **MOTHER_W1018**(4-of-6, 留M644) | 1,431 | 47.87% | **+0.74** | +0.57% | 1.291 | 95.83 | | **MAIN (F1033, 4-of-5)** | 233 | 38.20% | **−8.94** | −0.51% | 0.829 | 7.67 | | MAIN_3of5 (3-of-5, 匹配比例去M644) | 12,854 | 46.06% | −1.07 | +0.01% | 1.005 | 0.50 | | M644单成员(参考) | 99,131 | 48.46% | +1.33 | +0.44% | 1.208 | 100.00 | - 方案A / 方案B 胜率差异 **0.00pp**（MAIN vs MAIN_B 仓位/指标零差异，mask 差异 0 cell）→ 双实现可信。 - A/B 投票实现独立性验证：int-sum 投票 vs `np.count_nonzero` 投票，6成员/5成员/MAIN 三路 mask 差异均为 0 cell。 --- ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) 1. **基准口径偏差**：本裁决使用全样本均值回报作为基准（与 F1030/31/32 一致），而非 W1018 原裁决所用的 P0（同超卖反弹人群）。因此母本在我这里只复现 +0.74pp（全样本）对比其报告的 +3.59pp（P0相对）——这是基准口径差异，非数据错误。两个"去M644"臂使用同一基准，故 M644-LOO 的对比是 apples-to-apples 干净结论。 2. **信号频次塌陷**：4-of-5（阈值0.80）相对 4-of-6（阈值0.667）在 5 成员下信号极少（233 vs 1431），置信区间宽（95%CI 约 ±6pp），抽样噪声显著放大了 −8.94pp 的表观恶化。 3. **母本重建近似**：W1018 原裁决 n=73419 来自其 P0 人群 + 不同持有口径；我的忠实重建（读 6 个真实 .tn 文件重算）得 n=1431 / +0.74pp。成员定义已尽量忠实，但回测引擎/持有假设差异使母本绝对数值不可直接对比，仅能对比同口径下的"去M644"效应。 4. **Look-Ahead 风险**：所有成员仅用 T 及更早数据（REF/滚动窗口），阳线门控用当日 O/C 属收盘已确定信息，T+1 开盘执行无未来泄露。已自检通过。 --- ## C. 结果解读 (Result Interpretation) ### 逻辑质量 信号逻辑清晰：5 个数学正交的振荡器（量价VWAP / 多周期UOS / WR / KDJ-J / CCI）共识超卖拐头 + 阳线确认，经济学意义明确（超卖反弹需多维度共振 + 当日止跌确认）。 ### 创新点 本代是**母本下一代实验的忠实重验**而非新信号：用 6 个真实 .tn 成员重算（修正了我首版用口头描述近似导致的错误），提供了可复用的"忠实重建母本再 LOO"方法论。 ### 风险点 最大风险是**掉入母本口头"去M644增益"假设的陷阱**——本代证明该假设在宽样本上不成立（见对抗式审查）。F1033 本身胜率 38.2% < 基准，属负期望。 ### 适用场景 无。F1033 作为独立公式不适用实盘（负期望、样本小）。其价值在于**证伪母本的下一代假设**，并产出可复用结论。 ### 改进方向 (1) 若保留 5 成员，应降门槛到 3-of-5（匹配母本投票比例）才能恢复信号频率与稳健性；(2) M644 应保留——它是承重成员；(3) 母本 W1018 自身的提升方向应是**降投票门槛 + 保留M644**，而非删M644。 ### 对抗式审查（主动怀疑 3 点并排除） 1. **怀疑：F1033 的 −8.94pp 是否只是"4-of-5 比 4-of-6 更严"的阈值假象，而非 M644 效应？** 排除：新增匹配比例对照臂 MAIN_3of5（3-of-5，占 0.60 ≈ 母本 4/6=0.667）。在相近投票比例下，去 M644 仍从母本 +0.74pp 掉到 −1.07pp。证明恶化来自**删除 M644 本身**，非纯粹阈值变严。M644 单成员 +1.33pp（n=99131, 安慰剂100%）进一步佐证其承重。 2. **怀疑：母本 W1018 在我这里只复现 +0.74pp，是否说明我的重建是错的、整个比较无效？** 排除：基准口径差异可解释（全样本均值 vs P0 人群）。两"去M644"臂与母本用同一基准、同一数据、同一引擎，内部对比有效；且 A/B 双实现 0 cell 差异证明引擎无误。我首版用口头描述近似母本得到 +0.74pp 虚象已被修正——忠实重建是本次关键质量改进。 3. **怀疑：F1033 是否和现有 formula-recipes 中 meanrev_heavy 节点重复（如 MeanRevMix4_889 / 913 / 944 同构）？** 排除：语义去重 35.98%（<60% 通过）；本代成员集（M701/M505/M789/M813/M913，无 M644）与所有已注册配方成员组合均不同（唯 W1018 含 M644），且本代是"删成员"变体而非新组合。ChromaDB 相似度检查通过。 ### 诚实判定 F1033 相对母本 W1018 与匹配比例 LOO 均**退化**（−8.94pp / −1.07pp），胜率 < 基准，注册为 **material 节点，非 EVO**。 ### 可复用发现（重要） **W1018 的"drop M644(RSI底背离) 增益"下一代假设被宽样本证伪**——M644 实为承重成员（+1.33pp / 安慰剂100%）。对一切"删掉某个看似弱成员以提纯"的微迭代，应先做匹配比例 LOO 再下结论。此结论与 F1014–F1018 的窄样本假象元规律一致：母本历史 +3.59pp 在更保守基准下仅 +0.74pp，且删成员方向错误。 ### 关键元数据 - 质量门：R01-R05 通过（选股公式，仅注释/全角字符警告）；对抗式新颖性 1.00；语义去重 35.98%。 - A/B 交叉验证：bit-identical（0 cell diff）。 - 数据：清洗宽样本 SQLite `stock_daily_full`，5259 只真实 A 股，2023-01~2026-07，warmup60 / 5d / winsor30。 - 评估脚本：scripts/_diag1033.py（忠实重建母本+成员单飞+匹配比例LOO+双实现A/B）。