ID-1049_阿隆趋势纯度抛物线SAR转向低吸选股研究报告

# FORMULA-1049 研究报告：阿隆趋势纯度 × 抛物线SAR转向低吸（momentum_heavy 微迭代） > **公式ID**：FORMULA-1049 > **通道**：Step 0.5 配方微迭代（1049 % 5 = 4 → 微迭代） > **家族**：momentum_heavy（Fix-B 轮询：meanrev 1043 / price 1044–1045 / tail 1046–1048 → 本轮轮入 momentum） > **母配方**：MomMix11_1019_adjudicated（F1019，宽样本已验证 +6.61pp / PF 2.055） > **方向来源**：`data/selected_direction.json`（2026-08-14T06:03 排队）明确请求 "Aroon趋势纯度+抛物线SAR转向低吸选股" > **生成日期**：2026-08-14 > **数据源**：本地 SQLite `stock_daily_full`（5259 只 A 股，清洗后 5037 只可用；2023-01-01~2026-07-20） --- ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 信号逻辑 母本为 F1019 动量配方（已验证）：RMI(20/20) 超卖拐头向上交叉 + RMI<55 + RSI14<70 + 收盘>MA20 + MA20 上行 + 阳线（7 条件合取）。本轮微迭代在其上**注入正交入场形态**： - **阿隆趋势纯度（AROON(50)）**：`AROONUP>70 AND AROONDOWN<30` —— 近 50 周期价格距最高点很近、距最低点远，表示"强上行、弱下行"的纯净趋势。 - **抛物线 SAR 转向事件（SAR(2,2,20) 翻转）**：`CLOSE>SAR 且 前一日 CLOSE<=SAR`（即 SAR 由空翻多的**交叉事件**，趋势转折点 fresh-start 低吸）。**与 F1025 的"价格保持在 SAR 上方=回踩支撑"数学本质不同**：F1025 用 SAR 作为"已处多头的回踩"过滤，本式用 SAR **翻转时刻**作为触发点。 - **输出**：`选股: XG`（R01 合规，含 `XG` 买入信号与 `离场` 卖出参考）。 ### 执行时点 - 全部使用 T-1 日及以前收盘数据计算信号，T 日开盘执行，规避 Look-Ahead 偏差（R03）。 - 回测持有期：前移 5 日收益率（fwd 5d），Winsor 截断 ±30%。 ### 过滤机制 - 三重剔除：① F1019 动量母本（RMI 拐头 + 均线坡度 + 阳线）滤震荡；② 阿隆纯度门槛滤伪突破；③ SAR 翻转事件要求趋势转折点 fresh-start，避免下跌中继。 ### 风险控制 - 离场参考（不参与选股）：`CLOSE<SAR AND ADN>70`（破支撑且下行阿隆重 → 止损）；`CLOSE>MA20*1.10`（盈利 10% 参考止盈）。 ### 适用市场 - 设计针对 A 股主升趋势行情。阿隆纯度要求 50 天强上行，故熊市/震荡下行中信号极少。 ### Warmup 周期 - AROON(50) 需前 49 根、MA20/SAR 需若干根收敛 → 取最大窗口 **120 根 K 线** 为 Warmup，信号自第 121 根始（R05 已标注）。 ### 回测结果（宽样本诚实裁决 —— 主证据） > **重要**：官方 Plan A（`backtest_cli.py`）/ Plan B（`backtest_planb.py`）回测引擎**未实现 `AROONUP`/`AROONDOWN`/`SAR`**（已对 F1025 验证：两引擎均报 `ValueError: 不支持的函数`）。按 v4 Iron Rule 5（禁止编造回测数据），**不伪造 Plan A/B 数值**，标记该口径为"引擎不支持"，证据以自研宽样本自研裁决为准（同 F1019/F1023/F1024/F1025 一致方法）。 | 臂 | 定义 | n | 胜率 | 超额(pp vs BENCH) | PF | 安慰剂% | 结论 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | **BENCH_ALL** | 有效宇宙均值 5d 前移收益 | 3,595,181 | 47.32% | — | 1.071 | 0.0 | 基准 | | **MOTHER** | F1019(7条件) | 3,122 | 54.04% | **+6.72** | 1.884 | 100.0 | 复现 F1019 已验证 +6.61pp → 引擎可信 ✓ | | **CONTEXT** | MOTHER + 阿隆纯度 | 233 | 42.92% | **−4.40** | 0.876 | 14.8 | 阿隆纯度**显著拖累**母本 | | **MAIN** | MOTHER + 阿隆纯度 + SAR转向 | 13 | 53.85% | +6.53 | 2.659 | 88.5 | 仅 13 笔，无统计意义 | | **MAIN_pure** | 阿隆纯度 + SAR转向（独立） | 17,636 | 45.13% | **−2.18** | 1.063 | 68.0 | 该形态**单独为负** | | **NO_AROON** | MOTHER + SAR转向 | 335 | 51.34% | **+4.03** | 1.621 | 99.8 | SAR转向单独正面但稀少 | | **NO_SAR** | MOTHER + 阿隆纯度 | 233 | 42.92% | −4.40 | 0.876 | 14.5 | 同 CONTEXT | **A/B 交叉验证**：AROON/SAR/RMI 用两套独立实现（numpy 手动 vs pandas ewm/rolling）。MAIN 掩码差异细胞 = **0**（信号非实现 artifact）；SAR 两实现最大差 = 0.0；RMI 两实现一致。MOTHER arm n(A=3122, B=3128) 微小差异来自 pandas/numpy 边界，不影响结论。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据限制**：仅用 `stock_daily_full`（日频；清洗后 5037 只 A 股，2023-01-01 起）。无分钟级，无法验证 SAR 当日内翻转精确时点；SAR 转向按日收盘判定，可能滞后 1 日。 2. **回测偏差**：持有期固定 5 日、无交易成本、无滑点。SAR 止损/止盈仅作注释参考，未计入引擎收益（同 F1019/F1025 口径）。 3. **市场适应性**：阿隆纯度要求 50 天强上行，在震荡市/熊市中天然信号稀疏（MAIN 仅 13 笔即此因）；该形态本身是趋势末段"已涨很久"形态，追高回撤风险高。 4. **参数敏感性**：AROON(50) 周期、SAR(2,2,20) 步进/上限均通用参数；但阿隆纯度阈值 70/30 较严，放宽会显著改变信号频率与方向（见 C 段）。 5. **Look-Ahead 风险**：所有指标仅用 T-1 及以前数据；SAR 用历史 H/L 计算，无未来引用。已自检：无 `REF(X,-1)`、无未来函数。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 核心结论：本次微迭代**未进化母本，判为 material/负向节点** - **阿隆纯度是母本的强负向叠加**：CONTEXT（母+阿隆）胜率 −4.40pp、PF 0.88、安慰剂仅 14.8% —— 即"阿隆说 50 天强上行"与"RMI 低位 fresh 拐头"在**逻辑上互相矛盾**（前者要求已涨很久，后者要求刚从低位启动）。二者合取把样本从 3122 笔砍到 233 笔，且方向反转。 - **SAR 翻转事件单独正面但稀少**：NO_AROON（母+SAR翻转）n=335 / +4.03pp / PF 1.62 / 安慰剂 99.8% —— 说明 SAR 翻转本身是合理的趋势转折点低吸，但频率极低，难以作为主触发。 - **MAIN 仅 13 笔**：三重合取（母+阿隆+SAR翻转）在宽样本中几乎不共存 → 统计无效（安慰剂 88.5% < 95%）。 ### 创新点 - 与 F1025 的区别明确：F1025 = "价格在 SAR 上方回踩支撑"（多头中浅回踩）；本式 = "SAR 由空翻多的**翻转时刻**"（趋势转折点 fresh-start）。数学上是不同的 SAR 形态学。 - 这是"阿隆纯度 + SAR 翻转"正交形态首次在 F1019 动量母本上做微迭代并尝试，诚实结论是负向。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 3 个点，并逐一排除： 1. **怀疑：是否引擎 bug 导致 MAIN 仅 13 笔？** 排除：A/B 两套独立实现 MAIN 掩码差异 = 0，证明信号计算正确而非 artifact；CONTEXT/NO_SAR 共 233 笔、NO_AROON 335 笔，均稳定复现，说明"三条件极少共存"是真实现象而非代码错误。 2. **怀疑：阿隆纯度 −4.40pp 是否过拟合/参数巧合？** 排除：逻辑上"强上行趋势（阿隆>70）"与"RMI 低位拐头（刚启动）"本质矛盾；MAIN_pure（阿隆+SAR 独立）同样为负（−2.18pp），证明该形态本身在 5 日窗口无正期望，非参数巧合。 3. **怀疑：MOTHER +6.72pp 是否可信（用于佐证引擎）？** 排除：F1019 在独立研究已验证 +6.61pp；本裁决复现 +6.72pp、BENCH 47.32% 与 F1019 研究基准 47.31% 完全吻合 → 自研宽样本引擎可信，回落到 MAIN 的负结论可靠。 ### 下一步建议 - 该"阿隆纯度 × SAR 翻转"形态**不适合**作为 F1019 动量母本的叠加层（逻辑矛盾）。建议：若要做 Aroon 家族微迭代，应改为**独立 Aroon 趋势纯度选股**（不叠加 RMI 低位形态），或把 SAR 翻转作为**单独触发**而非与阿隆合取。 - 记录为 material/负向节点：差公式也是组合材料，不删（v4 铁律）。 ### 最终裁决 **FORMULA-1049 = material/负向节点（非进化）**：在 F1019 动量母本上叠加阿隆趋势纯度 + SAR 转向，因逻辑矛盾（强上行 vs 低位 fresh 拐头）导致边缘坍塌、样本仅 13 笔、其余臂普遍转负。自研宽样本证据完整、A/B 一致、诚实标注引擎不支持的官方 Plan A/B。建议保留 `.tn` 作为家族材料，不注册为候选配方（candidate=False）。