ID-1059_波动率体制门控弹簧低吸研究报告

# FORMULA-1059 波动率体制门控·弹簧低吸选股 — 研究报告 > 公式 ID：FORMULA-1059 ｜ 通道：diverge Step 0（override direction_selector 的 Aroon 选择） > 信号原型家族：波动率体制(#2, ADX 式方向强度) + 价格行为(#5, Wyckoff 弹簧) + 量能(#4, 吸收收缩) > 生成时间：2026-08-15 ## A. 实现细节（Implementation Details） ### 公式逻辑 本公式把**波动率体制指标当 GATE（学习 Adjudication Board 正期望模式：体制类指标作门控而非单独入场）**，叠加一个**跨家族发散的弹簧低吸入场**： - **波动率体制 GATE（家族 #2，与 Aroon 方向纯度本质不同）**：用 Wilder 式 SMA(14,1) 平滑的 +DI/−DI 与 ADX，要求 - 趋势强度处于「健康带」`22 ≤ ADX ≤ 45`（足够强可捕捉趋势，但非高潮衰竭区）； - 方向偏多 `+DI > −DI`。 这是「方向*强度*体制」原型，区别于 Aroon 的「方向*纯度*」原型（已 12 次复刻被裁决为显著负期望的"趋势跟随稀释元规则"）。 - **弹簧入场（家族 #5，价格行为）**：`UNDERCUT = LOW < REF(LLV(LOW,10),1)`（假破前 10 根低点）+ `RECLAIM = CLOSE > REF(LLV(LOW,10),1)`（收盘收回前低之上），即 Wyckoff Spring——诱空洗盘后的供给吸收，与 1058 的"锤线"入场数学原型不同。 - **吸收确认（家族 #4，量能）**：下影吞噬 `LOWSHADOW > BODY*1.5` 且为阳线 `CLOSE>OPEN`（下影买盘吞噬），量能收缩 `VOL < MA(VOL,5)*0.8`，不追高 `CLOSE/REF(CLOSE,1) < 1.06`，站上 `MA(CLOSE,20)` 支撑。 ### 执行时点 用 T-1 及之前收盘/高低数据计算信号，T 日开盘执行（无未来数据引用，已通过 R03 Look-Ahead 检查）。 ### 过滤机制 体制 GATE 过滤"无趋势/趋势衰竭"假信号；弹簧+吸收过滤"下跌中继"；量缩+不追高过滤"高潮追涨"。 ### 风险控制 不追高（单日涨幅<6%）与 MA20 支撑双重约束；体制健康带上限 45 避免接"趋势末端 climax"。 ### 适用市场 / Warmup A 股日线选股。Warmup = 30 根（SMA14 双平滑 + MA20 + LLV10 叠加取最大窗口），前 30 根 K 线不计入信号。 ### 回测结果 方案 A（`backtest_cli.py`）/ 方案 B（`backtest_planb.py`）交叉验证，详见 `formula-results/ID_1059/summary_planA.json` 与 `summary_planB.json`。 ⚠️ **回测引擎收益/回撤字段失真**（出现 10^15% 收益与 -100% 回撤），属已知"引擎不准"；本报告以**胜率 + 样本量**作粗筛，不采信绝对收益。 ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） 1. **数据源偏差**：回测基于本地 stock_daily（203 只股票，2023-01-03~2026-05-25），样本偏窄且含指数/板块代码（880xxx），绝对胜率可能受样本构成影响。 2. **回测引擎偏差**：持有期与收益率/回撤计算不可靠（见 A 段），仅胜率+样本量可作低置信过滤；禁止把引擎收益当"样本外"结论。 3. **弹簧低频偏差**：UNDERCUT+RECLAIM 属稀有事件，信号频率低，小样本下胜率波动大（n<10 时单只结论不可靠）。 4. **参数敏感性**：ADX 健康带 [22,45]、LLV(10)、量缩 0.8 均为经验阈值，换周期或市场需重校准。 ## C. 结果解读（Result Interpretation） ### 逻辑质量 体制 GATE（#2）+ 弹簧低吸（#5）+ 量能吸收（#4）三段正交，经济学含义清晰：在"有趋势强度但不疯狂"的环境里，专吃"假破诱空后的供给吸收"——这是与 1058（Aroon 纯度锤线）不同的载荷结构。 ### 创新点 - 用 **ADX 式方向强度体制**取代被过度复刻且裁决为显著负期望的 Aroon 纯度； - 用 **Wyckoff 弹簧（undercut+reclaim）** 取代锤线作为低吸触发，数学原型不同； - 严格遵循 Adjudication Board 正期望模式：体制指标只作 **GATE**，不与低吸逻辑做合取稀释。 ### 对抗式审查（至少 3 点怀疑 + 排除） 1. **怀疑：是否只是 Aroon 家族的换皮？** 排除：Aroon 用"N 日内创新高/新低天数占比"刻画方向纯度；本公式用 ADX 式 +DI/−DI 强度带刻画"趋势是否健康"，且入场是弹簧而非纯度阈值，ChromaDB 相似度 20.96%（<60%）已证伪重复。 2. **怀疑：是否符合"发散通道禁止同家族换指标名"铁律？** 排除：direction_selector 返回 Aroon 家族（已被密集覆盖且裁决显著负期望）。按 Step 0 选向铁律 + 修复A，改选 coverage 更低的波动率体制(#2)；且本公式体制维度是"方向*强度*"而非"方向*纯度*"，属数学本质不同的新原型。 3. **怀疑：回测胜率是否因引擎失真被高估？** 排除：引擎收益/回撤字段确失真（A 段），本报告仅以胜率+样本量粗筛，未把失真收益当结论；并在 B 段明确标注"禁止样本内当样本外"。 4. **怀疑：弹簧低频是否导致过拟合小样本？** 排除：参数（ADX 带、LLV10、量缩 0.8）均为通用阈值，非针对某标的优化；若某只 n<10 则结论标注为不可靠。 ### 改进方向 - 把截面相对强度（D 计划 `--xs-rs`）作为额外 GATE，进一步压制无主线个股； - 对弹簧事件加"收回当根放量确认"以提升胜率稳健性； - 宽样本（2023 起全 A）重测以校准 ADX 健康带阈值。