ID-1070_动量五维共振稳态漂移确认研究报告

# FORMULA-1070 动量五维共振+稳态漂移确认选股 研究报告 **公式 ID**: FORMULA-1070 **通道**: Step 0.5 配方微迭代（next_id=1069，1069%5=4） **母配方**: MomMix5_928（family=momentum_heavy，N-of-M 3-of-5，宽样本 win=68.8%） **微迭代方式**: 确认层堆叠（Method 1）——新增正交"稳态漂移确认层"G_NEW **家族轮询**: recent_families=[momentum_heavy, meanrev_heavy, price_heavy] 最近2次为非mixed，故轮询回 momentum_heavy（1064后首次），且避用1064的 MomMix7_943 母配方，改选 MomMix5_928 以示区分 --- ## A. 实现细节（Implementation Details） - **公式逻辑**：取 MomMix5_928 核心 5 个动量原型做 3-of-5 投票产生核心信号： - M1(567): KDJ金叉 + RSI>50强势 + MACD柱>0且向上 + 20>60均线多头排列 - M2(523): RMI(20)超卖拐头穿越其5日EMA，且前一日RMI<40、当前<55、站上20日线、量能>5日均1.2倍、RSI<70 - M3(635): 三线多头(20>60>120)且上行 + 近10日振幅<10%强势回调 + 收盘居全幅≥40% + 量比0.7~2.2 - M4(476): 近20日新低处的 RSI+MACD 双底背离 + 量比0.3~0.9缩量 - M5(928V5): 量能>20日均量1.4倍 - **新增 G_NEW（稳态漂移确认，正交维度）**：10日平均日收益>0.0008 且 (均值漂移/收益波动)>0.1 ——即要求"稳健上行而非剧烈震荡上行"，针对 FORMULA-1064 探针 PLR 仅 0.6 的赔率不足问题做赔率修复。 - 复用母配方 G1-G4 门控：振幅收敛(<9%)/站上20日线向上/量能区间(0.7~3.0倍)/单日不追高(<7%)。 - **执行时点**：信号用当日收盘价与 REF 历史窗口在盘后计算，次日开盘执行（无 Look-Ahead）。 - **过滤机制**：3-of-5 投票 + G_NEW 稳态确认 + G1-G4 四重门控，纯 AND 链（用 MAX/MIN/IF 替代 OR，规避引擎 OR 解析 bug）。 - **风险控制**：Warmup 前120根K线不计数；不追高<7%控制追涨；无内置移动止损（选股公式，卖出由持仓管理策略决定）。 - **适用市场**：A股日线，结构上行/板块轮动市；适合中低频、偏好"动量共振且走势稳健"的标的。 - **Warmup周期**：指标最大窗口 MA120 → Warmup=120 根K线，信号自第121根起生成；评估窗口指标在 Warmup 切片之后。 - **回测结果（A/B 交叉验证）**：全市场 `--multi` 因引擎 O(n²) 递归极慢未跑完（沿用1062–1069先例），改用 000001 单股 + 10只流动性蓝筹篮子探针。汇总：A/B 均 6 笔交易、胜率 50.0%、收益 1.8%、最大回撤 0.0%；逐股两引擎数值完全一致（差异0.0%，一致）。信号稀疏（10只/3.4年仅6笔）。 --- ## B. 已知偏差（Limitations and Bias） - **数据限制**：回测基于本地 SQLite/CSV 历史行情（000001 + 10只蓝筹探针），非全市场；引擎收益/回撤字段存在失真，仅以胜率+样本量粗筛。 - **回测偏差**：采用单股+篮子探针，存在选择偏差，非无偏全样本；n=6 极小，胜率无统计意义，禁止当样本外有效。 - **市场适应性**：在剧烈单边暴涨/暴跌市中，G_NEW 稳态约束会过滤掉强趋势启动点，可能降低信号频率；在震荡市中 G_NEW 反而提升赔率质量。 - **参数敏感性**：G_NEW 阈值(均值漂移/波动>0.1、10日均值>0.0008)为经验值，对阈值敏感；M5 量能1.4倍、G4 不追高7% 等阈值微调会显著改变信号频率。 - **Look-Ahead风险**：已自检——全部使用当日价与 REF 历史窗口，无 REF(X,-1) 等未来函数引用。 --- ## C. 结果解读（Result Interpretation） - **逻辑质量**：信号逻辑清晰——动量多维共振(位置/拐头/背离/量能)叠加"稳态漂移"正交确认，具经济学意义（捕捉稳健而非噪音驱动的动量）。 - **创新点**：与 FORMULA-1064（动量六维+波动率点火 3-of-7）数学本质不同——本公式投票维度为 MomMix5 的 5 维，且新增"收益均值/波动比"稳态确认层，是针对赔率不足的正交修复。 - **风险点**：最大风险是信号频度极低（合取过于严格），导致样本不足、统计置信低；需放宽合取或接 D 计划 cross_sectional_rs() 提升频率。 - **适用场景**：适合中长线、偏好低噪音动量、可承受低信号频率的量化投资者。 - **改进方向**：①放宽 G_NEW 阈值或改用"收缩后首次扩张"动态化；②去 G4 不追高提频；③作 GATE 叠加已验证正期望母配方(MomMix11_1019 RMI 拐头, edge +6.61pp)；④接 D 计划截面强势门控。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑：是否只是母配方换名、无实质创新？** 排除：母配方 MomMix5_928 核心为 3-of-5 投票；本公式新增 G_NEW 稳态漂移确认层（收益均值/波动比），是母配方没有的第六个正交维度，且投票池与1064不同，数学本质有差异（新颖性评分1.00，语义去重31.29%）。 2. **怀疑：胜率50%是否过低、应删除？** 排除：按拓扑自进化规则，回测仅作粗筛，禁止单公式胜率<50%即删；n=6 样本极小无统计意义，且全样本频度待验证，注册为 material node（差/低频公式也是组合材料），不入 effective_logics。 3. **怀疑：A/B 一致是否因解析器 bug 导致虚假一致？** 排除：两独立引擎（backtest_cli.py MyTT风格 / backtest_planb.py tdx_interpreter）数值逐股完全一致，且 000001 探针真实触发 1 笔交易、000333/000651/600036 也真实触发 —— 信号真实存在，非 0 信号解析故障（参照1062修复的 OR bug 已规避：本公式纯 AND 链，无 OR/NOT）。 --- **结论**：FORMULA-1070 注册为 **material node（低频，回测待全样本验证，不入 effective_logics）**；A/B 交叉验证一致（差异0%），质量门全过。建议放宽合取提频后宽样本裁决，或作 GATE 叠加 MomMix11_1019。