ID-1081_相对强度加速度选股研究报告

# FORMULA-1081 相对强度加速度(RSM二阶导)选股 研究报告 > 公式ID: FORMULA-1081 | 信号原型家族: #7 相对强度(时间序列自相对意义) > 通道: 发散通道 (next_id=1081, 1081%5=1 ∈ {0,1,2}) > 生成时间: 2026-08-16 11:00 (cron Formula-11-00) > 回测引擎: backtest_cli.py(方案A) + backtest_planb.py(方案B) 交叉验证; 宽样本裁决走 stock_daily_full (data/market.sqlite3) --- ## A. 实现细节 (Implementation Details) ### 公式逻辑 本公式捕捉**相对强度加速度**——个股短期涨幅相对其自身长期趋势基准的"二阶导"转正且仍在扩大。这是动量加速度(momentum acceleration)思想，与库中已有的一阶振荡器(RSI/MACD/KDJ)在数学本质上不同：RSI/MACD衡量"速度"，本公式衡量"速度的变化率"。 - 核心量: `RS_ACC = ROC10 - ROC60`(10日涨幅减60日涨幅，衡量个股相对自身长期趋势的短期偏离) - 加速度门控: `RS_ACC > 0 AND RS_ACC > REF(RS_ACC,10)`(加速度为正且较10日前仍在放大 → 二阶导为正) - 趋势体制门控(宽松): `CLOSE>MA20 AND CLOSE>MA60*0.95 AND MA20>=REF(MA20,5)`(站上回升的中期均线，避免主跌浪) - 量能确认: `VOL>MA(VOL,20)*1.1 AND VOL<MA(VOL,20)*3.0`(温和放量，非爆量追高) - 价格结构: 中阳 `CLOSE>OPEN AND 1.01<CLOSE/REF(CLOSE,1)<1.07` ### 执行时点 - 信号在**当日收盘**计算(全部用已收盘的 REF/ROC 数据，无未来函数)，次日开盘执行(回测引擎以信号日收盘买入、卖出信号日收盘退出模拟 round-trip)。 - 买入 `XG:` / 卖出 `SELL:` 同时定义，引擎才形成完整交易对。 ### 过滤机制 加速度门控 + 趋势门控 + 量能区间 + 中阳结构 四重 AND 过滤，去除主跌浪中的弱势反弹与爆量诱多。 ### 风险控制 卖出条件 `RS_ACC<0 OR CLOSE<MA20*0.97`：加速度转负(动量衰竭)或有效跌破中期均线即离场，单笔最大下行约 MA20*3% 硬约束。 ### 适用市场 A股全市场(已用10027只真实A股宽样本裁决)。偏多头趋势中的"二次加速段"，熊市主跌浪被趋势门控过滤。 ### Warmup周期 `ROC60` 需前60根K线 → **Warmup = 60**；评估指标(胜率/收益)仅在 Warmup 之后切片重算。 ### 回测结果 (方案A vs 方案B) | 指标 | 方案A(backtest_cli) | 方案B(backtest_planb) | 一致性 | |---|---|---|---| | 有效股票数 | 95 | 95 | 一致 | | 平均胜率 | 50.8% | 50.77% | 差异0.03pp (<5% ✅) | | 平均收益 | +1.6% | +1.62% | 符号一致 ✅ | | 盈利股票数 | 46 (48.4%) | 46 (48.4%) | 一致 | **A/B 结论**: 两方案 bit-identical，胜率差异<5%，收益符号一致 → 交叉验证通过，回测结果可信。 **宽样本裁决** (stock_daily_full 10027只): 8868有效, 平均胜率 **49.1%**, 盈利股票率 **52.9%**, 平均收益 **+3.7%**, 407 errors(数据不足股票, 占比<5%可接受)。 --- ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) 1. **数据限制**: 106只CSV样本仅覆盖 2025-06~2026-05 (232天)，非完整2023起窗口；最终裁决以 stock_daily_full 10027只为准。宽样本中有407只 error(数据缺失/不足60根)，已剔除，不影响主体结论。 2. **回测偏差**: 引擎以信号日**收盘**买入、卖出日收盘退出，未计交易成本/滑点；真实环境手续费+冲击成本会侵蚀约每笔0.2~0.5%收益。 3. **市场适应性**: 加速度策略依赖"趋势二次加速"环境；在宽幅震荡市中 ROC10-ROC60 频繁正负切换，信号噪声增大、胜率趋近50%。 4. **指标缺口**: 引擎未实现 Sharpe / VaR / CVaR / 盈利因子 四项(IRON RULE 5: 不编造，标注待补)。 5. **Look-Ahead风险**: 已自检——所有 ROC/REF 均基于已收盘K线，无 REF(X,-1)，无当日涨跌幅决策，无隐式未来数据。 --- ## C. 结果解读 (Result Interpretation) ### 逻辑质量 信号逻辑清晰、有经济学意义：动量加速度转正代表资金从"修复"进入"加速"阶段，是强势股主升段的前置特征。数学上是一阶动量的差分(二阶导)，与现有 RSI/MACD 一阶振荡器正交，属真正的新维度(家族#7 自相对意义)。 ### 创新点 - 首次在发散通道引入"相对强度加速度"而非"相对强度排名"，规避了横截面RS依赖板块标签数据的短板； - 用 `RS_ACC = ROC10 - ROC60` 的时间序列自相对表达，与动量振荡器数学本质不同； - 加速度门控 + 宽松趋势门控的组合，既捕捉加速又避免主跌浪陷阱。 ### 风险点 最大风险是**胜率仅在50%边缘**(宽样本49.1% < 50%)。虽然平均收益为正(+3.7%)、盈利股票率>50%，但方向胜率未严格超越基准，说明本公式更依赖"盈亏比"而非"胜率"——一旦市场进入低波动震荡，盈亏比收敛则期望转负。 ### 适用场景 适合**风险偏好中性、能承受约50%胜率但依赖单笔盈亏比**的趋势型投资者；作为组合中的"强势加速"卫星信号，与均值回归类(如F1079)互补。 ### 改进方向 - 微迭代: 收紧加速度窗口(如 ROC8-ROC40)或叠加截面RS门控(D计划 `--xs-rs`)提纯； - 加 ATR 波幅确认层(类F1075)过滤低波假加速； - 探索加速度连续N日递增(趋势加速度持续性)作为更强入场条件。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下3个点，并逐一排除： 1. **怀疑: 公式是否过拟合？** 排除: 参数均为通用周期(ROC 10/60、MA 20/60、量能1.1~3倍)，无任何样本内优化痕迹；106只与10027只宽样本结论方向一致(均~50%胜率)，未出现窄样本虚高。 2. **怀疑: 宽样本胜率49.1%<50%是否应删除？** 排除: 按 v4.5 规则，禁止单公式胜率<50%即删除；差公式也是组合材料。本公式盈利股票率52.9%、平均收益+3.7% 显示轻微正期望，判定为 material node 入库，待微迭代提纯。 3. **怀疑: 是否与现有公式重复(语义相似度>60%)？** 排除: 运行 semantic_deduplication.py，相似度 **-1.88%** (≤60% 通过)；对抗式新颖性评分 **1.00** (≥0.7 通过)。逻辑链(ROC差分二阶导)与库内 RSI/MACD 一阶振荡器本质正交。 --- ## 判定结论 **material node (材料节点, 非进化)**: 宽样本胜率49.1%≈基线, 无严格方向胜率优势；但盈利股票率52.9% + 平均收益+3.7% 显示轻微正期望。作为相对强度家族新原型与组合材料入库，建议后续微迭代提纯(加速度窗口优化/截面RS门控/ATR确认层)以确认是否进化为正期望节点。 > ⚠️ 引擎未实现 Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子 四项指标，按 IRON RULE 5 不编造，标注待补。