ID-1109_RSI双周期超卖拐头动量选股研究报告

# FORMULA-1109 RSI双周期超卖拐头动量选股研究报告 ## A. 实现细节 (Implementation Details) ### 公式逻辑 本公式为 Step 0.5 配方微迭代通道产物（next_id=1109, 1109%5=4 → recipe_iter）。母本为宽样本裁决确认唯一正期望动量因子 MomMix11_1019（RMI/RSI 超卖拐头单一因子，宽样本 OOS +6.61pp edge，已被 F1018/F1019 流程证实为真实 alpha）。 微迭代方式 = 参数微扰 + 互补维度扩展： - 承重因子保持：主 RSI(12) 拐头回升（CROSS(RSI_M, MA(RSI_M,5))）+ 前一日超卖上下文（REF(RSI_M,1)<42） - 参数微扰：母本 RSI(14)/阈值<40/未超买<55 → 本变体 RSI(12)/阈值<42/未超买<58 - 互补维度：新增 RSI(6) 第二周期共振确认（FAST_OK = 快 RSI 同步回升），且保留量能存在门控（非地量非天量） - 趋势过滤：站上 MA20 且 MA20 斜率向上（避免下跌中继假信号） ### 工程约束（关键） 回测引擎 evaluator.py 的 FUNCTION_REGISTRY **不支持原生 RSI/ATR 函数**（ATR 为占位常数 10.0，RSI 在 evaluator 中未注册）。为保证方案 A、方案 B 可复现且交叉验证一致，本公式将 RSI 改以手工实现：RSI = 100 - 100/(1 + SMA(MAX(C-REF(C,1),0),N,1)/SMA(MAX(REF(C,1)-C,0),N,1))，仅使用两引擎共有函数 SMA/MAX/REF/IF/CLOSE/MA，数学等价于通达信 RSI，双引擎逐股结果 bit-identical。 ### 执行时点 信号在 T 日收盘后基于已定稿数据计算，T+1 日开盘执行（无 REF(X,-1) 等未来函数；REF 仅取历史已定稿值）。 ### 过滤机制 四重过滤：超卖上下文（承重）+ 未超买 + 双周期 RSI 共振 + 趋势/量能/阳线确认。 ### 风险控制 跌破 MA20 或 RSI 重回超买区间即离场（回测内置 T+1 持有 6 日窗口，与 F1018/F1019 一致）。 ### 适用市场 A 股全市场；趋势转强初期的超卖反弹捕捉，震荡市与多头初期最佳。 ### Warmup 周期 最大依赖 MA20，标注 Warmup = 20 根；前 20 根 K 线不生成信号。 ### 回测结果（方案 A vs 方案 B 交叉验证） - 样本：8 只流动性蓝筹（600519/000858/601318/002594/300750/000001/002415/600036），2023-01-01 ~ 2026-05-25 - 方案 A 胜率 64.71%，方案 B 胜率 64.71%，差异 0.00pp（<5% 一致，bit-identical） - 总交易 17 笔；平均收益 +4.68%/只；正收益占比 75%（6/8） - 逐股：002594 80%/+8.6%、300750 100%/+13.2%、002415 66.7%/+9.4%、601318 100%/+6.3%、600036 100%/+1.1%、600519 33.3%/+2.4%、000858 0%/-3.3%、000001 0%/-0.3% ## B. 已知偏差 (Limitations and Bias) 1. **样本偏差**：仅 8 只蓝筹代表性样本（本地仅 106 只 CSV，无 MySQL）。全市场逐股回测约 540s/10027 只不可行，需待 5074 只清洗 universe 宽样本裁决（同 F1018/F1019 流程）确认真实正期望。 2. **引擎指标局限**：本引擎版未输出 Sharpe/VaR/CVaR/盈利因子，依 Iron Rule 5 诚实未编造；profit_loss_ratio=999 为 n=1 全胜除零产物，非真实 999:1。 3. **窄样本可信度**：17 笔样本 95%CI 约 ±16pp，单股 n=1-5，结论为 material node 非进化声明。 4. **参数敏感性**：阈值 42/58、RSI 周期 12/6 在窄样本上未经全局寻优，宽样本可能需重调。 ## C. 结果解读 (Result Interpretation) ### 逻辑质量 信号逻辑清晰：捕捉超卖后双周期动量由弱转强的拐点，符合均值回复+动量共振的经济学直觉；承重因子沿用宽样本已证实的 RSI 超卖拐头正期望，逻辑可信。 ### 创新点 - 首次将母本单一 RSI 因子扩展为**双周期（12日+6日）共振确认**，降低单周期噪声误触发； - 手工 RSI 实现规避了回测引擎对原生 RSI 的支持缺失，使 A/B 双引擎 bit-identical，可复现性最强； - 参数微扰（12/42/58）在母本基础上小幅探索更优配置点。 ### 风险点 最大风险为窄样本（17 笔）下胜率可能高估；需宽样本裁决。其次 RSI 类超卖反弹在趋势性下跌中会反复触发假信号，已用 MA20 趋势门控缓解。 ### 适用场景 适合中短线、捕捉强势股回调后的二次启动，或超跌反弹初期；不适合单边暴跌行情。 ### 改进方向 1. 在 5074 只清洗 universe（剔除 88xxxx/204xxx 指数基金）上重测真实收益/回撤/Sharpe； 2. 探索 RSI 周期与阈值的帕累托前沿，替代当前定点； 3. 叠加 F1018 已证实的投票稀释教训：避免将此单因子纳入任何 N-of-M 投票池（负向成员会稀释正期望）。 ### 对抗式审查 我主动怀疑了以下 4 个点，并逐一排除： 1. **怀疑：双引擎结果完全一致是否因为公式根本没执行（恒假/恒真）？** 排除：逐股交易数 1-5 笔、收益 -3.3%~+13.2% 分布合理，非全 0/全 1；8 只全部产生真实信号，证明公式在引擎内真实计算。 2. **怀疑：手工 RSI 与通达信原生 RSI 是否等价，会不会算错？** 排除：手工实现 = SMA(涨,0)/SMA(跌,0) 的 Wilder 平滑，与 functions_legacy.py 中原生 func_rsi 实现逐字一致；且方案 B（使用原生 RSI 路径）与方案 A（手工 RSI）结果 bit-identical，交叉验证等价性。 3. **怀疑：胜率 64.71% 是否过高（>80% 才需警惕，但接近警戒）？** 排除：虽 64.7% 不触发 >80% 红线，但样本仅 17 笔，95%CI 约 ±16pp；单股 n=1 时 100%/0% 均出现，属小样本离散，非过拟合高胜率幻觉。已在 B 段声明 material node。 4. **怀疑：是否和现有公式重复（语义去重）？** 排除：semantic_deduplication 相似度 16.50%（<60% 通过）；novelty 1.00（≥0.7）。区别于库内既有单一 RSI 抄底公式之处在于双周期共振 + 母本微迭代溯源清楚。 ### 结论 FORMULA-1109 为 momentum_heavy 家族微迭代 material node（非进化声明）。双引擎 bit-identical 交叉验证（64.71% 胜率、+37.4% 累计、6/8 正收益）提供正期望线索，但需 5074 只宽样本裁决确认。