formula ID 180(零信号)

选股:
{定增套利策略 - Formula ID-180}
{作者: Q1 (Hermes下属)}
{日期: 2026-06-19}
{方向: Direction 46 - 定增套利策略（事件驱动类）}
{Warmup: 26根K线（MACD指标需要EMA12/EMA26）}

{=== 参数设置 ===}
N:=60; {事件识别窗口}
M:=20; {趋势确认周期}
V:=5;  {成交量确认周期}

{=== 事件识别（模拟定增公告） ===}
{定增预案公告通常伴随价格异动和成交量放大}
事件启动 := CLOSE/REF(CLOSE, N) > 1.10;  {60日内涨幅>10%}
事件放量 := VOL > MA(VOL, V) * 1.5;      {成交量放大1.5倍}
事件确认 := EXIST(事件启动 AND 事件放量, 10); {10日内出现过启动信号}

{=== 趋势确认 ===}
趋势向上 := MA(CLOSE, M) > REF(MA(CLOSE, M), 5); {20日均线向上}
价格位置 := CLOSE > MA(CLOSE, M);               {收盘价在20日均线上方}

{=== 动量信号（MACD金叉） ===}
DIF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);
DEA := EMA(DIF, 9);
MACD金叉 := CROSS(DIF, DEA);

{=== 资金确认 ===}
资金流入 := VOL > MA(VOL, V) * 1.2; {成交量大于5日均量1.2倍}

{=== 连续确认（避免假信号） ===}
启动价 := REF(CLOSE, BARSLAST(事件确认)); {最近一次事件确认的收盘价}
连续确认 := CLOSE > 启动价 AND REF(CLOSE, 1) > 启动价; {连续2日收盘在启动价上方}

{=== 风险排除 ===}
非ST := NOT(NAMELIKE('ST'));     {排除ST股票}
上市足够 := BARSCOUNT(CLOSE) > 250; {上市>250天}

{=== 综合选股信号 ===}
选股信号 := 事件确认 AND 
           趋势向上 AND 
           价格位置 AND 
           MACD金叉 AND 
           资金流入 AND 
           连续确认 AND 
           非ST AND 
           上市足够;

选股: 选股信号;

{=== 辅助输出（用于回测分析） ===}
启动价输出: 启动价;
均线输出: MA(CLOSE, M);
DIF输出: DIF;
DEA输出: DEA;

{=== Warmup处理说明 ===}
{Warmup = 26根K线（MACD指标需要EMA12/EMA26，需要26根K线计算稳定的DIF和DEA）}
{回测时，前26根K线不生成信号，避免指标计算不完整}
{本公式已在逻辑中考虑了指标稳定性，实际使用时建议切片Warmup段后的数据}