#3578
composite
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formula ID 182(零信号)
研究报告
选股: 并购重组策略
{
/* 策略逻辑 */
MA20 := MA(CLOSE, 20);
MA5_VOL := MA(VOL, 5);
/* 事件识别:模拟并购重组公告(60日内涨幅>15% + 放量) */
事件信号 := (CLOSE/REF(CLOSE, 60) > 1.15) AND (VOL > MA5_VOL * 2);
/* 趋势确认 */
趋势确认 := CLOSE > MA20;
/* 动量信号:MACD金叉 */
DIF := EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26);
DEA := EMA(DIF, 9);
MACD金叉 := CROSS(DIF, DEA);
/* 成交量确认 */
放量 := VOL > MA5_VOL * 1.2;
/* 连续确认:连续2日收盘在启动价上方 */
启动价 := LLV(LOW, 60);
连续确认 := CLOSE > 启动价 AND REF(CLOSE, 1) > 启动价;
/* 趋势过滤:20日均线向上 */
均线向上 := MA20 > REF(MA20, 20);
/* 风险排除 */
非ST := NOT(STRFIND(STKNAME, 'ST', 1) > 0);
上市时间 := BARSCOUNT(CLOSE) > 250;
/* 综合信号 */
买入信号 := 事件信号 AND 趋势确认 AND (MACD金叉 OR 放量) AND 连续确认 AND 均线向上 AND 非ST AND 上市时间;
/* Warmup处理:前60根K线不生成信号 */
Warmup := BARSCOUNT(CLOSE) <= 60;
买入信号 AND NOT(Warmup);
}
回测统计
胜率
0.0%
平均收益
0.00%
夏普比率
待验证
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
| 市场状态 | 胜率 | 样本数 |
|---|---|---|
| 牛市 | 0.0% | — |
| 熊市 | 0.0% | — |
| 震荡 | 0.0% | — |
| 高波动 | 0.0% | — |