#7132 composite 免费

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研究报告
{N: 计算周期, 默认60}
{N1: 均线周期, 默认20}
{VOL_RATIO: 成交量倍数, 默认1.2}
{NOTICE: 本公式使用Fibonacci回撤理论,0.618是最强支撑位}

HIGH_N := HHV(HIGH, N);
LOW_N := LLV(LOW, N);
RANGE := HIGH_N - LOW_N;
FIB_618 := LOW_N + RANGE * 0.618;
FIB_382 := LOW_N + RANGE * 0.382;

回踩618 := CLOSE > FIB_618 AND REF(CLOSE, 1) < FIB_618;
趋势确认 := CLOSE > MA(CLOSE, N1);
量能确认 := VOL > MA(VOL, 5) * VOL_RATIO;

选股: 回踩618 AND 趋势确认 AND 量能确认 AND BARSCOUNT(CLOSE) > N;
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回测统计
胜率
0.0%
平均收益
0.00%
夏普比率
1.42
最大回撤
-1.0%
按市场状态分段表现
市场状态 描述 胜率 样本数
牛市 Bull 均线多头排列 + 指数创新高 0.0% ~ 280
熊市 Bear 均线空头 + 成交低迷 0.0% ~ 110
震荡 Sideways 指数在 5% 区间内震荡 0.0% ~ 410
高波动 Volatile VIX-like 指标偏高 42.0% ~ 75
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