formula ID 204

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* 公式名称: 融资融券余额变化趋势策略
* 公式ID: 204
* 分类: 资金分析
* 作者: Q1 (Hermes团队)
* 日期: 2026-06-22
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* 策略逻辑:
* 1. 融资余额5日变化率 > 10% (杠杆资金流入)
* 2. 融券余额5日变化率 < 5% (做空力量减弱)
* 3. 价格趋势确认: CLOSE > MA(CLOSE,20)
* 4. 成交量确认: VOL > MA(VOL,5)*1.2
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* 风险提示:
* - 融资余额过高可能导致杠杆风险
* - 震荡市中融资余额变化频繁，需结合趋势过滤
* - 回测系统待修复，胜率数据待验证
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{===== 输入参数 =====}
N:=5;          {融资融券观察周期}
THRESHOLD:=10; {融资余额变化率阈值(%)}

{===== 核心计算 =====}
{融资余额变化率 (假设数据在函数FINANCE(42)中, 代表融资余额)}
RZYE:=FINANCE(42);              {融资余额}
RZYE_CHANGE:=RZYE/REF(RZYE,N)-1;  {5日变化率}

{融券余额变化率 (假设数据在函数FINANCE(43)中, 代表融券余额)}
RQYE:=FINANCE(43);              {融券余额}
RQYE_CHANGE:=RQYE/REF(RQYE,N)-1;  {5日变化率}

{趋势确认}
MA20:=MA(CLOSE,20);
TREND_OK:=CLOSE>MA20;

{量能确认}
VOL_MA5:=MA(VOL,5);
VOL_OK:=VOL>VOL_MA5*1.2;

{===== 买卖信号 =====}
{买入信号: 融资余额大幅流入 + 融券余额变化温和 + 趋势向上 + 放量}
BUY_SIGNAL:=RZYE_CHANGE>THRESHOLD/100 AND RQYE_CHANGE<0.05 AND TREND_OK AND VOL_OK;

{卖出信号: 融资余额下降 (资金流出) 或 价格跌破20日均线}
SELL_SIGNAL:=RZYE_CHANGE<-0.05 OR CLOSE<MA20;

{===== 输出 =====}
{ASCII模式输出 (避免乱码)}
SELECTION: BUY_SIGNAL;

{指标显示}
DRAWICON(BUY_SIGNAL,LOW*0.98,1);
DRAWTEXT(BUY_SIGNAL,LOW*0.96,'融资流入'),COLORGREEN;

{===== Warmup标注 =====}
{需要前N+20=25根K线 (N=5 for 变化率 + 20 for MA20)}
{Warmup period: 25 bars}